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SIMULATEUR DE RISQUES



Risk Simulator Software Details

Simulation de Monte Carlo
45 distributions de probabilité avec une interface facile à utiliser, exécutant une simulation hyper rapide (des milliers d'essais en quelques secondes) avec des statistiques et des rapports complets, des corrélations distributionnelles avec copules, hypercube latin et simulation de Monte Carlo, troncation, paramètres de percentiles alternatifs et ajustement des percentiles, capacités de liaison, simulations multidimensionnelles, profilage des simulations, 6 générateurs de nombres aléatoires et fonctions de simulateur de risques dans Excel

Outils analytiques
Bootstrap, vérification des modèles, segmentation par regroupement, rapports complets, extraction des données et rapports statistiques, importation des données, désaisonnalisation et correction des tendances, diagnostics des données détaillés, ajustement distributionnel (simple, multiple, ajustement des percentiles), probabilités distributionnelles (PDF, CDF, ICDF), tests d'hypothèses, graphiques superposés, analyse des composants principaux, analyse de sensibilité, analyse des scénarios, analyses statistiques, ruptures structurelles, graphiques Tornado et en araignée

Prévisions
ARIMA de Box-Jenkins, ARIMA automatique, économétrie de base, économétrie automatique, logique floue combinatoire, spline cubique, distributions personnalisées, GARCH, courbe en J, courbe en S, chaînes de Markov, maximum de vraisemblance, régression multiple, réseau neuronal, extrapolation non linéaire, processus stochastique, décomposition des séries chronologiques, courbes de tendances

Optimisation
Optimisation statique, dynamique et stochastique avec variables de décision continues, discrètes et entières, frontière efficiente, algorithme génétique, optimisation linéaire et non linéaire, recherche d'objectif à variable simple

CONFIGURATION REQUISE
Windows XP, Vista ou WIN7 (32 et 64 bits)
Excel XP, 2003, 2007 ou 2010 (32 et 64 bits)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 ou version ultérieure
350 Mo d'espace libre sur le disque dur
Droits administratifs pour l’installation du logiciel
Les utilisateurs de MAC OS peuvent exécuter le logiciel s'ils disposent de Bootcamp, Virtual Machine ou Parallels.


NOUVEAUTÉS DU SIMULATEUR DE RISQUES VERSION 2012
Les listes suivantes répertorient les nouveautés et les nouveaux outils disponibles dans la dernière version du Simulateur de risques, ainsi que les améliorations par rapport aux versions précédentes. Pour les mises à niveau à partir des versions 3.X, 4.X, 5.X, 6.X ou 2010.X, il est nécessaire de s'acquitter de frais de mise à niveau modiques de seulement 300 $ (Cliquez sur Achat pour en savoir plus).

Améliorations générales du Simulateur de risques versions 2012 :

Nouveaux modèles et méthodes avancés:
- Modèles GARCH : GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR-GARCH et GJR-TGARCH
- MLE-LIMDEP (estimation du maximum de vraisemblance pour les variables dépendantes limitées) : Logit, Probit et Tobit
- Désaisonnalisation des données
- Correction des tendances des données et analyse de la cyclicité
- Analyse des composants principaux
- Analyse des ruptures structurelles
- Vérification de l'intégrité des modèles
- Prévisions de courbes de tendances (linéaires, polynomiales linéaires, puissance, logarithmiques, exponentielles, moyenne mobile)
- Régression multiple par étapes (ascendante, descendante, ascendante-descendante)
- Copule T, copule quasi-normale, copule normale pour les simulations corrélées
- 6 générateurs de nombres aléatoires :
ROV Advanced Subtractive Generator
Subtractive Random Shuffle Generator
Long Period Shuffle Generator
Portable Random Shuffle Generator
Quick IEEE Hex Generator
Basic Minimal Portable Generator)
- Échantillonnage par hypercube latin (complète la simulation de Monte Carlo existante)
- Algorithme génétique dans l'optimisation
- Recherche d'objectif à une seule variable
- Prévisions de logique floue combinatoire
- Prévisions de réseaux neuronaux (linéaires, logistiques non linéaires tangente hyperbolique et cosinus)

· Arbre de décision de ROV: Le module ROV Decision Tree sert à créer et à évaluer des modèles d’arbre de décision. D’autres méthodologies et analyses avancées sont également incluses: Modèles d’arbre de décision, Simulation de risques de Monte-Carlo, Analyse de sensibilité, Analyse de scénarios, Analyse bayésienne (mise à jour de probabilité conjointe et de probabilité a posteriori), Valeur attendue d’information, MINIMAX, MAXIMIN, Profils de risque

· Ajustement distributionnel des percentiles: utilise les percentiles et l'optimisation pour trouver la distribution la mieux adaptée.

· Tableaux et graphiques de distributions de probabilités Exécute 45 distributions de probabilités, leurs quatre moments, CDF, ICDF, PDF, graphiques, graphiques distributionnels superposés, et génère des tableaux de distributions des probabilités.

· ROV BizStats: La version 2012 inclut un nouveau module dénommé ROV BizStats, un outil autonome pouvant être utilisé pour exécuter des analyses statistiques d'élémentaires à avancées à des vitesses très élevées. Ce nouveau module inclut les méthodes suivantes (plus de 130) :

Valeurs absolues, ANOVA : Traitements multiples des blocs aléatoires, ANOVA : Traitements multiples des facteurs simples, ANOVA : Analyse bidirectionnelle ARIMA, ARIMA automatique, Auto-corrélation et auto-corrélation partielle, Économétrie automatique (détaillée), Économétrie automatique (rapide), Moyenne, Prévisions de logique floue combinatoire, Graphique de contrôle : C, Graphique de contrôle : NP, Graphique de contrôle : P, Graphique de contrôle : R, Graphique de contrôle : U, Graphique de contrôle : X, Graphique de contrôle : XMR, Corrélation, Corrélation (linéaire, non linéaire), nombre, Covariance, Spline cubique, modèle économétrique personnalisé, Statistiques descriptives des données, Désaisonnalisation, Différence, Ajustement distributionnel, Courbe en J exponentielle, GARCH, Hétéroscédasticité, décalage, écart, Variables dépendantes limitées (Logit), Variables dépendantes limitées (Probit), Variables dépendantes limitées (Tobit), Interpolation linéaire, Régression linéaire, LN, Log, Courbe en S logistique, Chaînes de Markov, Max, Médiane, Min, Mode, Réseau neuronal, Régression non linéaire, Non paramétrique : Validité de l'ajustement du khi-carré, Non paramétrique : Indépendance du khi-carré, Non paramétrique : Écart de population du khi-carré, Non paramétrique : Test de Friedman, Non paramétrique : Test de Kruskal-Wallis, Non paramétrique : Test de Lilliefors, Non paramétrique : Test de Runs, Non paramétrique : Rang signé de Wilcoxon (1 var), Non paramétrique : Rang signé de Wilcoxon (2 var), Paramétrique : Moyenne Une variable (T), Paramétrique : Moyenne Une variable (Z), Paramétrique : Proportion Une variable (Z), Paramétrique : Écarts Deux variables (F), Paramétrique : Moyennes dépendantes Deux variables (T), Paramétrique : Écarts égaux indépendants Deux variables (T), Paramétrique : Écart inégal indépendant Deux variables (T), Paramétrique : Moyennes indépendantes Deux variables (Z), Paramétrique : Proportions indépendantes Deux variables (Z), Puissance, Analyse des composants principaux, Rang ascendant, Rang descendant, Retours LN relatifs, Retours relatifs, Saisonnalité, Regroupement par segmentation, Écart semi-standard (le plus faible), Écart semi-standard (le plus élevé), Zones 2D standards, Barres 2D standards, Lignes 2D standards, Points 2D standards, Dispersion 2D standard, Zones 3D standards, Barres 3D standards, Lignes 3D standards, Points 3D standards, Dispersion 3D standards, Écart type (population), Écart type (échantillon), Régression par étapes (descendante), Régression par étapes (corrélation), Régression par étapes (ascendante), Régression par étapes (ascendante-descendante), Processus stochastiques (mouvement brownien exponentiel), Processus stochastiques (mouvement brownien géométrique), Processus stochastiques (Diffusion par saut), Processus stochastiques (retour à la moyenne avec diffusion par saut), Processus stochastiques (Retour à la moyenne), Rupture structurelle, Somme, Analyse des séries chronologiques (auto), Analyse des séries chronologiques (lissage exponentiel double), Analyse des séries chronologiques (moyenne mobile double), Analyse des séries chronologiques (additive de Holt-Winter), Analyse des séries chronologiques (multiplicative de Holt-Winter), Analyse des séries chronologiques (additive saisonnière), Analyse des séries chronologiques (multiplicative saisonnière), Analyse des séries chronologiques (lissage exponentiel simple), Analyse des séries chronologiques (moyenne mobile simple), Courbe de tendance (Différence corrigée), Courbe de tendance (exponentielle corrigée), Courbe de tendance (Exponentielle), Courbe de tendance (linéaire corrigée), Courbe de tendance (linéaire), Courbe de tendance (logarithmique corrigée), Courbe de tendance (logarithmique), Courbe de tendance (moyenne mobile corrigée), Courbe de tendance (moyenne mobile), Courbe de tendance (polynomiale corrigée), Courbe de tendance (polynomiale), Courbe de tendance (puissance corrigée), Courbe de tendance (puissance), Courbe de tendance (taux corrigé), Courbe de tendance (moyenne statique corrigée), Courbe de tendance (médiane statique corrigée), Écart (population), Écart (échantillon), Volatilité : EGARCH, Volatilité : EGARCH-T, Volatilité : GARCH, Volatilité : GARCH-M, Volatilité : GJR GARCH, Volatilité : GJR TGARCH, Volatilité : Approche du retour logarithmique, Volatilité : TGARCH, Volatilité : TGARCH-M, Courbe de rendement (Bliss) et Courbe de rendement (Nelson-Siegel).

11 langues étrangères : Le Simulateur de risques 2012 prend 11 langues en charge : anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais, chinois simplifié, chinois traditionnel et espagnol, avec des interfaces, des manuels d'utilisation, des rapports, des exemples, des exercices, des outils, des graphiques, etc. tous traduits.
Affichage global du graphique de prévisions : Vous pouvez désormais passer de l'affichage normal à un affichage global pour les graphiques de prévision. En effet, tous les contrôles de l'affichage à onglets normal sont désormais disponibles dans un seul affichage global complet.
Copier/Coller plusieurs cellules : Vous pouvez désormais copier et coller plusieurs cellules avec des suppositions et prévisions on contiguës.
Outil d’analyse distributionnelle : L'outil d'analyse distributionnelle ultra puissant a été revisité : vous pouvez exécuter PDF, CDF, ICDF et des combinaisons dans une grille de données, copier les données calculées et voir différents types de graphiques.
Outil de modification des corrélations : L'outil de modification des corrélations entre les suppositions d'entrée prend désormais en charge un graphique de corrélations visuel interactif.
Excel 2010 et WIN7 : Cette nouvelle version prend en charge Windows 7 - 32 et 64 bits, et Excel 2010 - 32 et 64 bits (vous devrez télécharger et installer la version correcte selon le niveau de bits d'Excel 2010).
Exercices pratiques : Cette version est fournie avec 140 pages d'exercices pratiques, étape par étape, pour l'exécution des techniques et des outils dans le Simulateur de risques et 103 pages de détails de distribution des probabilités (décrivant les caractéristiques et la nature des 45 distributions disponibles dans le Simulateur de risques), en plus du manuel d'utilisation de plus de 200 pages (traduit dans 11 langues).
Dépanneur : Le Dépanneur est désormais intégré au menu Démarrage du Simulateur de risques. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir le statut de l'installation du Simulateur de risques (par ex. paramètres du registre, paramètres COM, chemin d'installation), restaurer le Simulateur de risques en cas de désactivation, réparer les paramètres de sécurité d'Excel, obtenir l'ID matériel, etc.
Améliorations et corrections des bugs mineures : Cette nouvelle version inclut une génération de rapports plus rapide, la prise en charge des diagrammes de dispersion dans l'outil Graphiques superposés, une liste déroulante simplifiée pour la sélection de la saisonnalité dans l'outil de prévisions des séries chronologiques, des graphiques en araignée plus sophistiqués, l'installation automatique des licences (si vous mettez à niveau à partir de la même version majeure par ex. de 2012(A) à 2012(B), la version précédente est maintenant transférée automatiquement à la nouvelle version ; cela n'est pas vrai si vous mettez à niveau à partir d'une autre version majeure par ex. de 5.X à 2010.X) et de nombreuses petites améliorations et corrections.
Améliorations générales du Simulateur de risques versions 5.4 et supérieures:

· Simulation hyper rapide: Cette nouvelle capacité vous permet d'exécuter des simulations à des vitesses extrêmement élevées (50X à 500X plus rapides selon le modèle et la vitesse de votre processeur !) en commençant par analyser votre modèle Excel, puis en le compilant en code mathématique pur et en exécutant les simulations à des vitesses très élevées. Certains modèles qui ne peuvent pas être compilés seront exécutés à la vitesse normale (par ex. les modèles avec des macros et des fonctions VBA, des liens vers des données ou des fichiers externes, des fonctions non prises en charge ou erronées, et des erreurs dans le modèle).

· Analyse hyper rapide: Nous avons ajouté un nouveau moteur hyper rapide à nos outils analytiques et méthodes de prévisions. Les résultats d'analyses restent les mêmes que dans les versions précédentes, mais s'exécutent désormais 10X à 30X plus vite selon l'analyse et la vitesse de votre processeur !

· Plusieurs versions d’Excel: Les utilisateurs utilisant Excel 2007 et Excel 2003/XP peuvent désormais exécuter le Simulateur de risques facilement avec n'importe quelle version d'Excel sur un seul et même ordinateur. Il existe désormais un outil de changement de version Excel qui vous permet de choisir la version d'Excel avec laquelle lancer le Simulateur de risques.

· Cellules commentées: Vous pouvez activer ou désactiver les commentaires des cellules dans le menu Options du Simulateur de risques, afin de décider si vous souhaitez afficher les commentaires des cellules pour toutes les suppositions d’entrée, prévisions de sortie et variables de décision.

· Accès aux menus complets par clic droit: Vous pouvez désormais accéder à tous les outils et menus du Simulateur de risques en cliquant avec le bouton droit de la souris.

· Économétrie à plusieurs modèles: Vous pouvez désormais saisir une seule équation ou plusieurs équations pour exécuter la modélisation par économétrie de base et créer automatiquement des dizaines à des centaines d’itérations du même modèle par le biais de variables prédéfinies, ainsi qu’en décalant les données dans le temps.

· Simulation hyper rapide avec l’optimisation dynamique et stochastique: Quand vous exécutez l’optimisation, cliquez simplement sur le bouton Avancé et sélectionnez la simulation hyper rapide.

· Icônes mises à jour dans Excel 2010:Les utilisateurs d’Excel 2007/2010, bénéficieront d’une barre d’icônes entièrement retravaillée, qui est plus intuitive et conviviale. Elle se compose de quatre jeux d’icônes s’adaptant à la plupart des résolutions d’écran (1 280 x 760 et plus).

· Graphiques de prévisions améliorés: Les graphiques de prévisions présentent désormais des améliorations graphiques supplémentaires.

· Statistiques tronquées: Si vous effectuez du filtrage de données dans le graphique de prévision (section Filtre de données de l’onglet Options), l’onglet Statistiques affichera des statistiques mises à jour à partir du jeu de données tronqué. Si vous ne tronquez pas les données de prévision, les statistiques du jeu de données entier s’afficheront comme à l’accoutumée.

· Contrôle des graphiques (3D/inclinaison/déplacement, couleurs, ajustement, PDF/CDF): Il s’agit d’un nouvel onglet dans le graphique de prévision, où vous pouvez modifier les graphiques de prévision existants, notamment en exécutant un ajustement distributionnel sur le jeu de données de prévision, en créant des graphiques PDF/CDF/ICDF superposés, en superposant des diagrammes de dispersion, en changeant les options de graphiques (types de graphiques, rotation 3D, couleurs, zoom, inclinaison, nombre de décimales, valeurs minimum et maximum à placer sur les axes, nom du titre, ainsi que de nombreuses autres options, notamment la possibilité d’enregistrer les paramètre révisés et d’imprimer le graphique en divers formats).

· Économétrie automatique: Ce nouvel outil de prévision est utilisé pour exécuter des centaines, voire des milliers, de combinaisons et permutations de modèles par le biais d’une approche heuristique intelligente pour déterminer le modèle le mieux adapté à vos données, en testant des modèles linéaires, non linéaires, décalés, d’écart, interdépendants, imbriqués et autres. C’est l’homologue de l’économétrie automatique détaillée du logiciel Risk Modeler (Modélisateur de risques) de ROV, qui est capable of qui est capable des centaines de milliers, voire des millions, de modèles sur les jeux de données volumineux.

· Économétrie de base: Cet outil de prévision existant a été amélioré et doté de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de créer de nouvelles variables et fonctions telles que TIME (une variable de série chronologique linéaire), DIFF (première différentiation du jeu de données de série chronologique), RESIDUAL (données du terme d’erreur d’une équation de prévision que vous spécifiez), RATE (premier rapport d’ordre des données de série chronologique) et FORECAST (valeurs de prévisions).

· Analyse des tendances: Ce nouvel outil exécute les courbes de tendances les plus courantes, notamment linéaires, non linéaires, exponentielles, puissance, moyenne mobile et modèles polynomiaux. Il renvoie une série de graphiques, ainsi que les statistiques de validité de l'ajustement pour chaque modèle.

· Graphiques superposés: Ce nouvel outil graphique est utilisé pour comparer plusieurs suppositions et/ou variables de prévision, en les représentant de manière superposée en série chronologique ou transversalement. Cela vous permet de rapidement voir les similarités et les différences entre les suppositions et les prévisions, grâce à des graphiques faciles à lire.

· Regroupement par segmentation: Cet outil est capable de séparer et de regrouper de volumineux jeux de données en différents groupes statistiques naturels en appliquant une heuristique et des algorithmes intelligents.

· Créer le tableau des statistiques de prévisions: Ce nouvel outil peut créer des rapports contenant uniquement les statistiques de prévisions clés (par ex., moyenne, mode médian, écart type, variance, coefficient de variation, étalement, kurtosis), ainsi que les niveaux de confiance et probabilités des variables de prévisions que vous sélectionnez. Le résultat est un tableau comparatif répertoriant les statistiques sélectionnées pour plusieurs prévisions.

· Licences souples: Nos licences bénéficient d’un certain nombre d’améliorations :

· Les utilisateurs de Vista avec le contrôle d’accès utilisateur activé ou les utilisateurs limités sans identifiants administratifs pourront malgré tout profiter de toutes les fonctionnalités du Simulateur de risques en pouvant installer les licences logicielles sans effectuer d’autres tâches. Pour installer un nouveau fichier de licence que vous avez reçu, lancez Excel, cliquez sur Simulateur de risques, Licence, Installer la licence, puis naviguez jusqu'au fichier de licence qui vous a été fourni pour activer le logiciel définitivement ou pour une période d’essai plus longue.

· Le Simulateur de risques permet désormais d’activer et de désactiver certaines fonctionnalités pour que vous puissiez personnaliser votre expérience d’analyse des risques. Par exemple, si seuls les outils de prévisions du Simulateur de risques vous intéressent, vous pourrez peut-être obtenir une licence spéciale qui active uniquement les outils de prévisions (les autres modules sont désactivés), et ainsi faire des économies. Les quatre modules pouvant être actives et désactivés sont Simulation, Prévisions, Optimisation et Outils analytiques. En outre, des outils spécifiques au sein de chaque module peuvent également être activés ou désactivés. Cette personnalisation est uniquement disponible pour les licences de site incluant plus de 10 ordinateurs.

· Modèles de prévisions avancés: En plus des nouveaux outils et techniques de prévisions de la version 2012, le Simulateur de risques est désormais doté des méthodologies de prévisions suivantes :

Moyenne mobile intégrée auto-régressive (ARIMA)
ARIMA automatique
Économétrie automatique
Économétrie de base
Logique floue combinatoire
Spline cubique
Hétéroscédasticité conditionnelle auto-régressive généralisée (GARCH)
Courbes en J
Chaînes de Markov
Maximum de vraisemblance
Réseau neuronal
Extrapolation non linéaire
Régression
Courbes en S
Processus stochastiques
Analyse de séries chronologiques
Tendances

Améliorations générales du Simulateur de risques versions 4 et supérieures :

· Fonctions du Simulateur de risques dans Excel: Vous pouvez désormais accéder aux fonctions du Simulateur de risques dans Excel en cliquant sur Insérer une fonction n’importe où dans la feuille de calcul et en naviguant jusqu’aux fonctions commençant par RS. Ici, vous pouvez définir des suppositions et obtenir les statistiques de prévisions d’une variable de prévision. Vous pouvez par exemple exécuter la fonction RSAssumptionNormal pour définir une supposition de distribution normale dans une cellule ou RSForecastStatistic pour obtenir les statistiques d’une cellule de distribution. Dans la fonction Définir la supposition, vous pouvez définir le paramètre fictif ou la valeur temporaire qui s’affiche avant ou après l’exécution d’une simulation (valeur), le nom de la supposition (nom de la variable), les paramètres de la distribution (par ex., moyenne, écart type), ainsi que d’autres éléments comme les valeurs de percentiles, les corrélations, ou les bornes minimum et maximum. Pour les résultats, vous pouvez aussi utiliser RSForecastStatistic(A1, “Percentile99.9”) pour obtenir la valeur de percentile 99,90 de la cellule A1, où un paramètre de prévision est défini pour cette cellule. Les fonctions pouvant être utilisées incluent : PercentileXXX, CertaintyXXX, Mean, Median, StandardDeviation, Variance, Skewness et Kurtosis.

· Clic droit dans Excel: Vous pouvez désormais cliquer avec le bouton droit de la souris pour accéder rapidement à certains éléments du Simulateur de Excel, notamment la définition des suppositions, la définition des prévisions et l’exécution des simulations.

· Percentiles et moyennes conditionnelles: Dans l’optimisation stochastique, des statistiques supplémentaires sont désormais disponibles, notamment les percentiles et les moyennes conditionnelles, par exemple obtenir la moyenne tant qu’elle est > A ou < A, qui sont capitales pour le calcul de la valeur conditionnelle des mesures de risques.

· Coefficient de variation (CV):La valeur de l’écart absolu moyen a changé et est désormais le CV dans les statistiques du graphique de prévisions, où CV est l’écart type divisé par la moyenne, parfois utilisé comme remplacement de la volatilité et utile comme mesure relative du risque, pour la comparaison de projets de tailles différentes. Il est aussi utilisé comme ratio risque/retour.

· Analyse des scénarios: Ce nouvel outil est utilisé pour calculer divers scénarios dans votre modèle, en changeant une ou deux variables d’entrée à la fois, pour une plage d’entrées, afin de déterminer les effets sur la sortie.

· Analyse Tornado puissante: Listes de contrôle et options supplémentaires, ainsi qu’analyse Tornado plus stable et plus puissante, permettant désormais d’exécuter l’analyse Tornado sur plusieurs feuilles de calcul, paramètres globaux (modifiez un paramètre comme le test de 10% côté supérieur et côté inférieur, et vous pouvez contrôler si les précédents individuels sont modifiés ou si l’ensemble des précédents est modifié), mettre en surbrillance ou ignorer les valeurs d’entiers possibles (parfois les valeurs d’entiers sont utilisés comme drapeaux dans un modèle et cette option aide à identifier les précédents potentiels que vous pouvez vouloir ignorer dans l’exécution de l’analyse Tornado). Les noms des feuilles de calcul sont désormais inclus dans les tableaux de sensibilité pour une identification facile, et d'autres améliorations sont incluses.

· Frontière efficiente: Cet outil d’optimisation est capable d’exécuter plusieurs jeux d’optimisation avec des contraintes changeantes. Vous pouvez accéder à cet outil par le biais de la boîte de dialogue Définir la contrainte de l’optimisation. Cette technique peut être exécutée avec l’optimisation statique, dynamique et stochastique.

· Réactivation du Simulateur de risques: Cet outil est désormais disponible dans le menu Démarrer | Programmes | Real Options Valuation | Simulateur de risques. Il vous permet de réactiver le logiciel si Windows ou Excel le désactive temporairement (cela peut se produire s’il y a une panne de courant lorsque vous exécutez une simulation, si votre ordinateur est infecté par un virus ou un cheval de Troie, si vous supprimez accidentellement des fichiers critiques, etc.).

· Optimisation à plusieurs phases: Le module dispose désormais d’une optimisation à plusieurs phases et d’un test pour les valeurs optimales locales plutôt que globales accessibles par le biais du bouton Avancé (disponible quand vous exécutez une optimisation). Ces deux nouvelles fonctionnalités, utilisées avec les fonctionnalités avancées existantes, offrent à l’utilisateur un contrôle de la façon dont est exécutée l’optimisation et améliore la précision et la fiabilité des résultats.

· Outil d’analyse statistique: Sélectionnez les données que vous souhaitez analyser, y compris les en-têtes, et lancez cet outil ( Simulateur de risques | Outils | Analyse statistique). Les analyses suivantes seront disponibles :

  • Statistiques descriptives, y compris les 4 moments de la distribution, ainsi que d’autres mesures de la confiance.
  • Ajustement distributionnel, afin de tester si le jeu de données peut être ajusté à n’importe quelle distribution.
  • Test d’hypothèse afin de vérifier si les données sont statistiquement significativement similaires ou différentes d’une valeur spécifique.
  • Extrapolation non linéaire afin de tester si les données, une série chronologique, sont de nature non linéaire.
  • Test de normalité, afin de savoir si le jeu de données est statistiquement proche d’une distribution normale. C’est un caractère statistique important car les tests d’hypothèse et autres techniques de modélisation nécessitent une supposition de normalité.
  • Estimations des paramètres stochastiques, afin de trouver les paramètres d’entrée pour un trajet aléatoire, un processus de retour à la moyenne ou un processus de diffusion par saut, et décider si les écarts expliqués suffisent pour justifier l’utilisation d’une prévision de processus stochastique.
  • Tests d'auto-corrélation, afin de voir si l'historique des données de séries chronologiques peut être utilisé pour prédire l'avenir.
  • Analyse des tendances, afin de tester si le jeu de données suit une tendance temporelle linéaire et dans ce cas, quel est le niveau de prédictibilité.
  • Prévisions de séries chronologiques, afin de tester les décalages de référence, les tendances et les effets de saisonnalité des données de séries chronologiques.

· Outil de diagnostic des données avancé:Sélectionnez les données que vous souhaitez analyser, y compris les en-têtes, et lancez cet outil ( Simulateur de risques | Outils | Outil de diagnostic). Les analyses suivantes sont disponibles :

  • Hétéroscédasticité.
  • Multicolinéarité.
  • Micronumérosité.
  • Non linéarité.
  • Valeurs aberrantes.
  • Auto-corrélation.
  • Auto-corrélation partielle.
  • Décalage distributif.
  • Normalité et sphéricité.
  • Non stationnarité.
  • Caractéristiques stochastiques.
  • Corrélations linéaires et non linéaires.
  • Facteurs d’inflation de la variance.
  • Graphiques visuels.
Ces tests sont essentiels avant de commencer n’importe quel type de procédures de prévision ou d’analyse des données. Chaque test est accompagné d’un rapport détaillé facile à comprendre, afin que même les personnes qui ne sont pas des économétriciens ou statisticiens puissent comprendre et interpréter les résultats.

· Maximum de vraisemblance: Accessible par le biais du menu Simulateur de risques | Prévisions | Maximum de vraisemblance) où des procédures d’optimisation internes et itératives de maximum de vraisemblance sont utilisées pour modéliser des variables de réponses binaires (la variable dépendante est binaire, avec une valeur de 0 ou 1). Il s’agit d’une analyse discriminante clés avec plusieurs utilisations (par ex., déterminer si des patients développeront un cancer d’après certaines caractéristiques comme l’âge, le nombre de cigarettes consommées, la pression artérielle, etc. ; ou déterminer si une personne ou une entreprise ne remboursera pas un prêt d’après les actifs de l’entreprise, la volatilité des actifs, ou l’âge de la personne, son niveau d’éducation, le nombre d’années à son poste actuel, etc.).

· Prise en charge multilingue: Nous prenons de nombreuses langues en charge, dont le français, l’anglais, l'allemand, l'italien, le portugais, l'espagnol, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le japonais et le coréen. Les utilisateurs peuvent changer de langue alors qu’ils sont en train de travailler sur leur modèle en cliquant sur les menus Simulateur de risques et Langues, puis en redémarrant Excel.
· Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: Nous avons entièrement mis à niveau notre code source pour qu’il fonctionne avec Microsoft .NET Framework 2.0/3.0 de façon transparente. Cela signifie une vitesse accrue et une meilleure compatibilité avec les nouveaux ordinateurs.

Autres mises à jour mineures:

a. Les graphiques de sensibilité dynamique sont désormais capables de gérer les noms et les adresses des cellules.
b. Les routines d'optimisation dynamique et stochastique prennent désormais en charge :
Moyennes conditionnelles et écarts semi-standard pour les calculs CVar
c. Exemples mis à jour pour illustrer l'utilisation de l'analyse de frontière efficace et l'économétrie à plusieurs modèles
d. Manuel d'utilisation japonais mis à jour
e. Modifications et corrections linguistiques dans l'interface et les rapports espagnols
f. Menu des ressources en ligne dans le Simulateur de risques pour un accès facile et rapide


DÉTAILS DU SIMULATEUR DE RISQUES

DÉTAILS DU SIMULATEUR DE RISQUES
QU'EST-CE QUE L'ANALYSE DU RISQUE ? Comment prendre des décisions professionnelles critiques ? Réfléchissez-vous aux risques de vos projets et décisions, ou êtes-vous plus axé sur les rendements ? Avez-vous du mal à comprendre ce qu'est le risque, et encore plus à le quantifier ? Nos logiciels et nos services de conseil et de formation vous aideront à identifier, quantifier et évaluer le risque de vos projets et de vos décisions.

Le SIMULATEUR DE RISQUES est un logiciel Excel complémentaire puissant, servant à appliquer simulation, prévisions, analyse statistique et optimisation à vos modèles dans les feuilles de calcul Excel. Le logiciel a été conçu pour être très simple à utiliser. Par exemple, l'exécution d'une simulation des risques est d'une simplicité enfantine : définissez une entrée, définissez une sortie, exécutez la simulation. L'exécution des prévisions peut se faire en deux ou trois clics. Le logiciel fait tout pour vous automatiquement et vous fournit notamment des rapports détaillés, des graphiques puissants et des résultats numériques. Il est même disponible en français, anglais, allemand, italien, portugais, espagnol, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), japonais et coréen.

Nous sommes capables d'envoyer des vaisseaux spatiaux dans le système solaire, alors ne pouvons-nous pas passer un peu plus de temps à quantifier les risques ? La technologie existe déjà et le Simulateur de risques exploite ces méthodologies sophistiquées au sein d'un outil simple et convivial. Nous proposons des livres, des séminaires de formation (CRM), des DVD de formation, des conseillers et des vidéos de démarrage rapide gratuites pour l'analyse et la modélisation des risques sur notre site Web.

Le Simulateur de risques est également intégré à nos autres logiciels, notamment le Résolveur de super treillis (SLS) d'options réelles, Employee Stock Options Valuation Toolkit, la boîte à outils de modélisation (plus de 800 fonctions et 300 modèles), ROV Modeler, ROV Optimizer, ROV Valuator, ROV Basel II Modeler, ROV Compiler, ROV Extractor and Evaluator et ROV Dashboard. Consultez notre site Web pour en savoir plus.

AIDE ET DOCUMENTS CONNEXES
· 10 livres sur l'analyse du risque, la simulation, les prévisions, l'optimisation, les options réelles et l'évaluation des options écrits par le créateur des logiciels
· DVD de formation sur l'analyse du risque (simulation, prévisions, optimisation, options réelles et statistiques professionnelles appliquées)
· Formation et cours de certification « live » sur la gestion du risque, la simulation du risque, les prévisions, l'optimisation et l'analyse des options réelles stratégiques
· Manuel d'utilisation détaillé, fichier d'aide et vaste bibliothèque de fichiers exemples
· Conseillers en projets hautement qualifiés, bénéficiant de longues années d'expérience

VERSIONS D'ESSAI ET UNIVERSITAIRES
Vous pouvez télécharger le Simulateur de risques à partir de notre site Web. Vous bénéficierez automatiquement d'une licence d'essai de 10 jours. Notre philosophie est de vous permettre d'essayer nos logiciels avant de les acheter. Une fois que vous l'aurez utilisé, nous sommes convaincus que vous serez conquis par la simplicité et la puissance de cet outil et qu'il deviendra une composante indispensable de votre boîte à outils de modélisation. Nous proposons également des licences universitaires aux professeurs à temps complet qui enseignent l'analyse des risques (ainsi qu'à leurs étudiants) ou autres cours connexes utilisant le Simulateur de risques ou les autres logiciels de notre société. Contactez admin@realoptionsvaluation.com pour en savoir plus.

FORMATION ET CONSEIL
Les outils analytiques avancés, tels le Simulateur de risques, sont conçus pour être faciles à utiliser, mais peuvent poser des problèmes aux analystes s'ils ne sont pas utilisés correctement. Une compréhension théorique suffisante et une expérience pragmatique sont essentielles, la formation est donc cruciale.

Notre cours sur l'analyse du risque est un séminaire de deux jours axé sur une formation logicielle pratique sur ordinateur. Les sujets abordés couvrent les bases du risque et de l'incertitude, en utilisant la simulation de Monte Carlo (écueils et vigilance), et toutes les méthodes de prévisions et d'optimisation détaillées.

Nous proposons aussi un cours sur les options réelles pour les analystes. Il est conçu pour les analystes qui veulent immédiatement commencer à appliquer les options réelles stratégiques à leur travail, mais qui n'ont pas suffisamment d'expérience pratique de l'analyse et de la modélisation des options réelles. Ce cours de deux jours explique comment configurer des modèles d'options réelles, appliquer les options réelles et résoudre les problèmes d'options réelles en utilisant la simulation, les mathématiques fermées, les treillis binomiaux et multinomiaux avec le Résolveur de super treillis (SLS) d'options réelles.

Le séminaire Certifié en gestion du risque (Certified in Risk Management ou CRM) est un cours pratique de quatre jours. Il couvre les sujets de nos cours sur l'analyse des risques et les options réelles pour les analystes, et prépare à la certification CRM certification de l'International Institute of Professional Education and Research (membre AACSB et éligible pour 30 crédits PDU avec PMI).

Notre séminaire sur l'analyse des risques pour les cadres supérieurs est un cours d'une journée, spécialement conçu pour les cadres supérieurs. Nous y passons en revue des études de cas de la gestion du risque provenant de 3M, Airbus, Boeing, GE et bien d'autres. Il fournit un aperçu exécutif de l'analyse du risque, des options réelles stratégiques, de l'optimisation de portefeuilles, des prévisions et des concepts de risques, sans les détails techniques.

Nous proposons également d'autres cours personnalisés sur la prise de décision, l'évaluation et l'analyse du risques. Ces cours mettent l'accent sur la formation sur votre site, personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise d'après vos modèles et vos analyses de cas. Sans parler de nos services de conseil, notamment l'encadrement des problèmes d'analyse du risque, la simulation, les prévisions, les options réelles, la modélisation, l'analyse des décisions, les OEM intégrés et la personnalisation des logiciels.

EXPERTISE
Le Dr. Johnathan Mun est le créateur des logiciels. Il dispense les cours sur l'analyse du risque, les options réelles pour les analystes, l'analyse du risque pour les cadres, CRM, entre autres. Il a été conseiller auprès de nombreuses entreprises Fortune 500 (de 3M, Airbus, Boeing à GE et Motorola) et du gouvernement américain (Ministère de la défense, agences d'état et fédérales) pour l'analyse du risque, l'évaluation et les options réelles. Il a écrit plusieurs livres sur ces sujets, notamment Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1e et 2e édition (Wiley Finance, 2005, 2002), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006), Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008), The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008), etc. Fondateur et PDG de Real Options Valuation, Inc., il est responsable du développement des produits logiciels analytiques, ainsi que des services de conseil et de formation. Précédemment, il a occupé le poste de vice-président du service des analyses de Decisioneering, Inc. (Oracle), et a été responsable conseil du cabinet des stratégies financières mondiales de KPMG. Avant son poste à KPMG, il était directeur des prévisions financières chez Viking, Inc. (une entreprise FDX/FedEx). Le Dr. Mun est également professeur à l'école navale supérieure américaine et professeur à l'université des sciences appliquées et à l'école de gestion suisse (Zurich et Francfort). Il a aussi été professeur adjoint dans diverses autres universités. Il est titulaire d'un Ph.D. en finance et économie, d'un MBA en administration des affaires, d'un master en science de la gestion et d'une licence en sciences appliquées. Il est certifié en FRM (Financial Risk Management, gestion des risques financiers), CFC (Certified in Financial Consulting, certifié en conseil financier) et CRM (Certified in Risk Management, certifié en gestion du risque).