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Bienvenue sur la page du logiciel ROV QUANTITATIVE DATA MINER (QDM) de Real Options Valuation, Inc. Cette application logicielle est utilisée pour le traitement et la modélisation des données analytiques. Elle s'exécute dans l'environnement Windows et peut être utilisée pour établir la liaison avec des bases de données à télécharger et exécuter des jeux de données volumineux à des vitesses extrêmement rapides. Ce logiciel est composé de trois modules indépendants. Le premier module est le module principal ROV Quantitative Data Miner (QDM) avec environ 150 méthodes pour la modélisation des données, l'analyse, les prévisions, la simulation, le calcul des données et les graphiques. Le deuxième module est ROV Optimizer pour exécuter des optimisations statiques, dynamiques et stochastiques à des vitesses élevées pour un nombre important de variables de décision. Le troisième module est ROV Valuator, avec plus de 600 modèles fermés, différentiels partiels, de treillis et analytiques. Vous trouverez ci-dessous les points forts de cette application logicielle. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d'une démonstration live ou sur le Web de la puissance et des fonctionnalités de cet outil.

La configuration requise minimum pour ce logiciel est la suivante :
Processeur double cœur ou supérieur
Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 (MAC OS nécessite un émulateur Windows comme Parallels ou VM)
100 Mo d'espace libre et 1 Go de RAM minimum (2–4 Go recommandés)
Droits administratifs pour l’installation du logiciel

Une licence permanente ou une licence d'essai est nécessaire pour lancer le logiciel. Pour obtenir une licence d'essai ou une licence d'entreprise complète, contactez Real Options Valuation, Inc. à admin@realoptionsvaluation.com

NOUVEAUTÉS DE QDM - QUANTITATIVE DATA MINER2011

Vous trouverez ci-dessous la liste des nouveaux outils et améliorations disponibles dans la dernière version du logiciel QDM - Quantitative Data Miner de ROV.

MODÉLISATION

1. Économétrie automatique (détaillée)
2. Économétrie automatique (rapide)
3. Modèle économétrique personnalisé
4. Désaisonnalisation
5. Variables dépendantes limitées (Logit)
6. Variables dépendantes limitées (Probit)
7. Variables dépendantes limitées (Tobit)
8. Régression linéaire
9. Régression non linéaire
10. Analyse des composants principaux
11. Régression par étapes (corrélation)
12. Régression par étapes (ascendante)
13. Régression par étapes (descendante)
14. Régression par étapes (ascendante-descendante)
15. Modèle EXE ROV Compiler

ANALYSE

16. ANOVA : traitements multiples des blocs aléatoires
17. ANOVA : traitements multiples des facteurs simples
18. ANOVA : analyse bidirectionnelle
19. Auto-corrélation et auto-corrélation partielle
20. Corrélation (linéaire, non linéaire)
21. Statistiques descriptives des données
22. Ajustement distributionnel
23. Hétéroscédasticité
24. Non paramétrique : Validité de l'ajustement du khi-carré
25. Non paramétrique : indépendance du khi-carré
26. Non paramétrique : écart de population du khi-carré
27. Non paramétrique : test de Friedman
28. Non paramétrique : test de Kruskal-Wallis
29. Non paramétrique : test de Lilliefors
30. Non paramétrique : Test de Runs
31. Non paramétrique : Rang signé de Wilcoxon (1 var)
32. Non paramétrique : Rang signé de Wilcoxon (2 var)
33. Paramétrique : Moyenne Une variable (T)
34. Paramétrique : Moyenne Une variable (Z)
35. Paramétrique : Proportion Une variable (Z)
36. Paramétrique : Moyennes dépendantes Deux variables (T)
37. Paramétrique : Écarts égaux indépendants Deux variables (T)
38. Paramétrique : Écarts inégaux indépendants Deux variables (T)
39. Paramétrique : Moyennes indépendantes Deux variables (Z)
40. Paramétrique : Proportions indépendantes Deux variables (Z)
41. Paramétrique : Écarts Deux variables (F)
42. Saisonnalité
43. Regroupement par segmentation
44. Rupture structurelle
45. Modèle EXE ROV Compiler

PRÉVISIONS

46. ARIMA
47. ARIMA automatique
48. Économétrie automatique (rapide)
49. Économétrie automatique (détaillée)
50. Économétrie de base
51. Spline cubique
52. Courbe en J exponentielle
53. Interpolation linéaire
54. Courbe en S logistique
55. Chaîne de Markov
56. Régression multiple (linéaire)
57. Régression multiple (non linéaire)
58. Processus stochastiques (mouvement brownien géométrique)
59. Processus stochastiques (mouvement brownien exponentiel)
60. Processus stochastiques (diffusion par saut)
61. Processus stochastiques (retour à la moyenne)
62. Processus stochastiques (retour à la moyenne avec diffusion par saut)
63. Analyse des séries chronologiques (automatique)
64. Analyse des séries chronologiques (moyenne mobile simple)
65. Analyse des séries chronologiques (moyenne mobile double)
66. Analyse des séries chronologiques (lissage exponentiel simple)
67. Analyse des séries chronologiques (lissage exponentiel double)
68. Analyse des séries chronologiques (additive saisonnière)
69. Analyse des séries chronologiques (multiplicative saisonnière)
70. Analyse des séries chronologiques (additive de Holt-Winter)
71. Analyse des séries chronologiques (multiplicative de Holt-Winter)
72. Courbe de tendance (linéaire)
73. Courbe de tendance (exponentielle)
74. Courbe de tendance (logarithmique)
75. Courbe de tendance (moyenne mobile)
76. Courbe de tendance (polynomiale)
77. Courbe de tendance (puissance)
78. Courbe de tendance (linéaire corrigée)
79. Courbe de tendance (différence corrigée)
80. Courbe de tendance (exponentielle corrigée)
81. Courbe de tendance (logarithmique corrigée)
82. Courbe de tendance (moyenne mobile corrigée)
83. Courbe de tendance (polynomiale corrigée)
84. Courbe de tendance (puissance corrigée)
85. Courbe de tendance (taux corrigé)
86. Courbe de tendance (moyenne statique corrigée)
87. Courbe de tendance (médiane statique corrigée)
88. Volatilité : approche du retour logarithmique
89. Volatilité : GARCH
90. Volatilité : GARCH-M
91. Volatilité : EGARCH
92. Volatilité : EGARCH-T
93. Volatilité : GJR GARCH
94. Volatilité : GJR TGARCH
95. Volatilité : TGARCH
96. Volatilité : TGARCH-M
97. Courbe de rendement (Bliss)
98. Courbe de rendement (Nelson-Siegel)

GRAPHIQUES

99. Lignes 2D standards
100. Lignes 3D standards
101. Barres 2D standards
102. Barres 3D standards
103. Zones 2D standards
104. Zones 3D standards
105. Points 2D standards
106. Points 3D standards
107. Dispersion 2D standard
108. Dispersion 3D standard
109. Graphique de contrôle : P
110. Graphique de contrôle : NP
111. Graphique de contrôle : U
112. Graphique de contrôle : C
113. Graphique de contrôle : X
114. Graphique de contrôle : R
115. Graphique de contrôle : XMR

SIMULATION

116. Distribution de Bernoulli
117. Distribution Bêta
118. Distribution binomiale
119. Distribution du khi-carré
120. Distribution uniforme discrète
121. Distribution exponentielle
122. Distribution F
123. Distribution Gamma
124. Distribution des minima de Gumbel
125. Distribution des maxima de Gumbel
126. Distribution logistique
127. Distribution lognormale
128. Distribution normale
129. Distribution de Pareto
130. Distribution de Poisson
131. Distribution de Rayleigh
132. Distribution normale standard
133. Distribution T
134. Distribution triangulaire
135. Distribution uniforme
136. Distribution de Weibull

OPTIMISATION

137. Optimisation statique
138. Optimisation dynamique
139. Optimisation stochastique

CALCUL DES DONNÉES

140. Valeurs absolues
141. Moyenne
142. Corrélation
143. Nombre
144. Covariance
145. Différence
146. GARCH
147. Décalage
148. Écart
149. LN
150. Log
151. Max
152. Médiane
153. Min
154. Mode
155. Puissance
156. Rang ascendant
157. Rang descendant
158. Retours relatifs
159. Retours LN relatifs
160. Écart semi-standard (le plus élevé)
161. Écart semi-standard (le plus faible)
162. Écart type (échantillon)
163. Écart type (population)
164. Somme
165. Écart (échantillon)
166. Écart (population)
167. Volatilité

QU'EST-CE QUE L'ANALYSE DU RISQUE ?

Comment prendre des décisions professionnelles critiques ? Réfléchissez-vous aux risques de vos projets et décisions, ou êtes-vous plus axé sur les rendements ? Avez-vous du mal à comprendre ce qu'est le risque, et encore plus à le quantifier ? Nos logiciels et nos services de conseil et de formation vous aideront à identifier, quantifier et évaluer le risque de vos projets et de vos décisions.

VERSIONS D'ESSAI ET UNIVERSITAIRES

Nos clients existants peuvent télécharger le logiciel QDM - Quantitative Data Miner immédiatement depuis notre site Web avec une licence d'essai de 10 jours par défaut. Veuillez nous envoyer un e-mail demandant un lien sécurisé pour le téléchargement du logiciel d'essai. Notre philosophie est de vous permettre d'essayer nos logiciels avant de les acheter. Une fois que vous l'aurez utilisé, nous sommes convaincus que vous serez conquis par la simplicité et la puissance de cet outil et qu'il deviendra une composante indispensable de votre boîte à outils de modélisation. Nous proposons également des licences universitaires aux professeurs à temps complet qui enseignent l'analyse des risques (ainsi qu'à leurs étudiants) ou autres cours connexes utilisant QDM ou les autres logiciels de notre société. Contactez admin@realoptionsvaluation.com pour en savoir plus.

FORMATION ET CONSEIL

Les outils analytiques avancés, tels le logiciel QDM - Quantitative Data Miner, sont conçus pour être faciles à utiliser, mais peuvent poser des problèmes aux analystes s'ils ne sont pas utilisés correctement. Une compréhension théorique suffisante et une expérience pragmatique sont essentielles, la formation est donc cruciale.

Notre cours sur l'analyse du risque est un séminaire de deux jours axé sur une formation logicielle pratique sur ordinateur. Les sujets abordés couvrent les bases du risque et de l'incertitude, en utilisant la simulation de Monte Carlo (écueils et vigilance), et toutes les méthodes de prévisions et d'optimisation détaillées.

Nous proposons aussi un cours sur les options réelles pour les analystes. Il est conçu pour les analystes qui veulent immédiatement commencer à appliquer les options réelles stratégiques à leur travail, mais qui n'ont pas suffisamment d'expérience pratique de l'analyse et de la modélisation des options réelles. Ce cours de deux jours explique comment configurer des modèles d'options réelles, appliquer les options réelles et résoudre les problèmes d'options réelles en utilisant la simulation, les mathématiques fermées, les treillis binomiaux et multinomiaux avec le Résolveur de super treillis (SLS) d'options réelles.

Le séminaire Certifié en gestion du risque (Certified in Risk Management ou CRM) est un cours pratique de quatre jours. Il couvre les sujets de nos cours sur l'analyse des risques et les options réelles pour les analystes, et prépare à la certification CRM certification de l'International Institute of Professional Education and Research (membre AACSB et éligible pour 30 crédits PDU avec PMI).

Notre séminaire sur l'analyse des risques pour les cadres supérieurs est un cours d'une journée, spécialement conçu pour les cadres supérieurs. Nous y passons en revue des études de cas de la gestion du risque provenant de 3M, Airbus, Boeing, GE et bien d'autres. Il fournit un aperçu exécutif de l'analyse du risque, des options réelles stratégiques, de l'optimisation de portefeuilles, des prévisions et des concepts de risques, sans les détails techniques.

Nous proposons également d'autres cours personnalisés sur la prise de décision, l'évaluation et l'analyse du risques. Ces cours mettent l'accent sur la formation sur votre site, personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise d'après vos modèles et vos analyses de cas. Sans parler de nos services de conseil, notamment l'encadrement des problèmes d'analyse du risque, la simulation, les prévisions, les options réelles, la modélisation, l'analyse des décisions, les OEM intégrés et la personnalisation des logiciels.

EXPERTISE

Le Dr. Johnathan Mun est le créateur des logiciels. Il dispense les cours sur l'analyse du risque, les options réelles pour les analystes, l'analyse du risque pour les cadres, CRM, entre autres. Il a été conseiller auprès de nombreuses entreprises Fortune 500 (de 3M, Airbus, Boeing à GE et Motorola) et du gouvernement américain (Ministère de la défense, agences d'état et fédérales) pour l'analyse du risque, l'évaluation et les options réelles. Il a écrit plusieurs livres sur ces sujets, notamment Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1e et 2e édition (Wiley Finance, 2005, 2002), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006), Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008), The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008), etc. Fondateur et PDG de Real Options Valuation, Inc., il est responsable du développement des produits logiciels analytiques, ainsi que des services de conseil et de formation. Précédemment, il a occupé le poste de vice-président du service des analyses de Decisioneering, Inc. (Oracle), et a été responsable conseil du cabinet des stratégies financières mondiales de KPMG. Avant son poste à KPMG, il était directeur des prévisions financières chez Viking, Inc. (une entreprise FDX/FedEx). Le Dr. Mun est également professeur à l'école navale supérieure américaine et professeur à l'université des sciences appliquées et à l'école de gestion suisse (Zurich et Francfort). Il a aussi été professeur adjoint dans diverses autres universités. Il est titulaire d'un Ph.D. en finance et économie, d'un MBA en administration des affaires, d'un master en science de la gestion et d'une licence en sciences appliquées. Il est certifié en FRM (Financial Risk Management, gestion des risques financiers), CFC (Certified in Financial Consulting, certifié en conseil financier) et CRM (Certified in Risk Management, certifié en gestion du risque).