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DVD DE FORMATION
TRAINING DVD
Nous proposons des séminaires permettant aux participants d'obtenir la désignation CRM (Certifié en gestion du risque) ou, pour ceux qui souhaitent obtenir les connaissances sans la désignation, une solution plus économique : nos DVD de formation. Les informations et connaissances inclues aux DVD de formation sont similaires à celles qui sont couvertes pendant les cours, mais pour obtenir la désignation CRM, les participants doivent suivre les séminaires et passer l'examen CRM

Les 12 DVD de formation couvrent les principaux sujets suivants :

Simulation de Monte Carlo avec le Simulateur de risques
Prévisions avec le Simulateur de risques
Optimisation avec le Simulateur de risques
Analyse des options réelles avec le Résolveur de super treillis d'options réelles (SLS)

Le jeu de DVD de formation comprend 12 DVD et un cahier contenant les diapositives et les exemples couverts par les DVD. Le matériel couvert par les DVD suit le programme CRM et les deux livres (vendus séparément) : « Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization, 2e édition » du Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance, 2010), et «Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2e édition,” du Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance 2005). Un CD avec les modèles de formation pertinents utilisés dans les leçons est également fourni. Téléchargez la brochure des DVD de formation ici.

Les cours sont développés et prodigués par le Dr. Johnathan Mun, le créateur du Simulateur de risques et du Résolveur de super treillis d'options réelles (Real Options Super Lattice Solver), professeur de finance et d'économie, auteur de nombreux livres sur les options réelles et le risque, et PDG de Real Options Valuation, Inc. Cela est particulièrement important en matière de cohérence et d'expertise, car vous apprenez directement avec la personne qui a développé les logiciels, écrit les livres et joue le rôle de conseiller pour d'importantes entreprises.

Chaque DVD comprend une introduction aux sujets qui vont être couverts, ainsi que les objectifs d'apprentissage de chaque module. Chaque DVD est divisé en plusieurs modules ou chapitres. En voici le résumé :

DVD 1 : Introduction à l'analyse du risque
Chapitre 1 : Introduction aux DVD de formation
Chapitre 2 : Comment les décisions d'affaires sont-elles prises ?
Chapitre 3 : Qu'est-ce que le risque et pourquoi doit-il être pris en compte ?
Chapitre 4 : Aperçu des applications logicielles d'analyse du risque

DVD 2 : Simulation de Monte Carlo avec le Simulateur de risque
Chapitre 1 : Présentation du Simulateur de risques
Chapitre 2 : Profilage, suppositions, prévisions et exécution des simulations
Chapitre 3 : Interprétation des statistiques prévisionnelles
Chapitre 4 : Préférences d'exécution des simulations et valeurs de départ
Chapitre 5 : Exécution des rapports et enregistrement et extraction des données des simulations

DVD 3 : Techniques de simulation avancées
Chapitre 1 : Corrélation et troncation des distributions
Chapitre 2 : Paramètres alternatifs
Chapitre 3 : Simulations multidimensionnelles
Chapitre 4 : Ajustement distributionnel et choix des distributions
Chapitre 5 : Vigilance et écueils des simulations


DVD 4 : Outils de simulation et d'analyse
Chapitre 1 : Graphiques en araignée et Tornado statiques Chapitre 2 : Analyse de la sensibilité dynamique
Chapitre 3 : Test d'hypothèse sur différentes distributions
Chapitre 4 : Simulation par bootstrap non paramétrique
Chapitre 5 : Contrôle de la précision

DVD 5 : Prévisions
Chapitre 1 : Aperçu des techniques de prévision et des types de données
Chapitre 2 : Effectuer des prévisions sans données
Chapitre 3 : Prévisions avec l'analyse des séries chronologiques
Chapitre 4 : Extrapolation non linéaire
Chapitre 5 : Analyse de régression à plusieurs variables
Chapitre 6 : Processus stochastiques
Chapitre 7 : ARIMA de Box-Jenkins

DVD 6 et 7 : Analyse des options réelles : théorie et bases
Chapitre 1 : Introduction aux options réelles : quoi, où, qui, quand, comment et pourquoi ?
Chapitre 2 : Exemples d'études de cas appliquées
Chapitre 3 : Aperçu des techniques d'évaluation des options : modèles fermés, équations différentielles partielles et treillis binomiaux
Chapitre 4 : Technique de probabilité neutre en matière de risque
Chapitre 5 : Résolution des options d'achat européennes et américaines élémentaires
Chapitre 6 : Utilisation d'Excel pour la résolution des options américaines élémentaires
Chapitre 7 : Résolution des options d'abandon, de croissance, de contraction et de choix mutuellement exclusives élémentaires

DVD 8 et 9 : Analyse des options réelles : application avec le logiciel SLS
Chapitre 1 : Présentation des modules SLS
Chapitre 2 : Estimation de la volatilité (GARCH, actif de valeur actualisée logarithmique, retours de valeur actualisée nette logarithmique, suppositions de gestion)
Chapitre 3 : Résolution des options avec la modification des entrées et options exotiques personnalisées
Chapitre 4 : MSLS : options composées séquentielles multiples
Chapitre 5 : MNLS : résolution des options de retour à la moyenne, diffusion par saut et arc-en ciel à deux actifs en utilisant les treillis trinomiaux, quadrinomiaux et pentanomiaux
Chapitre 6 : Cadrage des options réelles—Structuration du problème
Chapitre 7 : Étapes suivantes…

DVD 10 : Optimisation avec le Simulateur de risques
Chapitre 1 : Introduction aux problèmes de l'optimisation
Chapitre 2 : Optimisation continue
Chapitre 3 : Optimisation des entiers

DVD 11 : Simulateur de risques - Guide de démarrage rapide
Présente un guide de démarrage rapide pour le Simulateur de risques et le Résolveur de super treillis d'options réelles (Real Options SLS)

DVD 12 : Optimisation avec le Simulateur de risques
Les modèles utilisés pendant la formation sont fournis sur un CD/DVD séparé.

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE DU FORMATEUR

Le Dr. Johnathan Mun est le créateur des logiciels. Il dispense les cours sur l'analyse du risque, les options réelles pour les analystes, les options réelles pour les cadres, entre autres. Il est conseiller auprès de nombreuses entreprises Fortune 500 en matière d'analyse du risque, d'évaluation et d'options réelles. Il a écrit de nombreux livres à ce sujet, notamment « Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2e Edition (Wiley Finance, 2005), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis et Forecasting and Optimization (Wiley, 2006). Fondateur et PDG de Real Options Valuation, Inc., il est responsable du développement des produits logiciels analytiques, ainsi que des services de conseil et de formation. Précédemment, il a occupé le poste de vice-président du service des analyses de Decisioneering, Inc., et a été responsable conseil du cabinet des stratégies financières mondiales de KPMG. Avant son poste à KPMG, il était directeur des prévisions financières chez Viking, Inc. (une entreprise FDX/FedEx). Le Dr. Mun est également professeur à l'école navale supérieure américaine et professeur à l'université des sciences appliquées et à l'école de gestion suisse (Zurich et Francfort). Il a aussi été professeur adjoint dans diverses autres universités. Il est titulaire d'un Ph.D. en finance et économie, d'un MBA en administration des affaires, d'un master en science de la gestion et d'une licence en sciences appliquées. Il est certifié en FRM (Financial Risk Management, gestion des risques financiers), CFC (Certified in Financial Consulting, certifié en conseil financier) et CRM (Certified in Risk Management, certifié en gestion du risque). Il vit actuellement en Californie.