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リスクシミュレーター・ソフトウェア



Risk Simulator Software Details

モンテカルロ・シミュレーション
45種類の確率分布と操作が簡単なインターフェース、敏速シミュレーションの実行(数秒で1000回単位の試行) 、理解しやすい統計とレポート、コピュラスが伴った分布相関、ラテン・ハイパーキューブとモンテカルロ・シミュレーション、切断、パーセンタイルオルタネーとパラメーターとパーセンタイル適合、リンキング性能、多次元シミュレーション、シミュレーション プロファイリング、6つの乱数の生成とExcelでのリスクシミュレーター機能

分析ツール
ブートストラッピング、モデルの確認、クラスター区分、分かり易いレポート、データーの抽出と統計レポート、データーのインポート、季節性除去とトレンド除去、データー診断の詳細、分布適合(シングル、マルチ、パーセンタイル適合), 分布確立(PDF, CDF, ICDF)、仮説検定、オーバーレイ・グラフ、主成分解析、感度性分析、シナリオ分析、統計分析、構成ブレーク、竜巻とスパイダーグラフ Charts

予測法
Box-Jenkins ARIMA, 自動ARIMA、基本計量経済学、自動計量経済学、結合ファジー論理学、3次スプライン、カスタム分布、GARCH、J曲線、S曲線、マルコフ連鎖、最尤度、多重回帰、ニューラル・ネットワーク、非線形外押法、ストキャスティック過程、時系列分解、トレンドライン

最適化法
静的、ダイナミックとストキャスティック最適化法と連続、離散と整数決定変数、有効フロンティア、遺伝的アルゴリズム、線形と非線形最適化法、単一変数ゴールシーク

必要システム構成
Windows XP, Vista、または WIN7 (32 と 64 bit)
Excel XP, 2003, 2007、または 2010 (32 と 64 bit)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5、またはそれ以降
350MBのハードドライブスペース
ソフトウェアをインストールする為の管理者特権

MAC OS ユーザーは、ブートキャンプ、バーチャル・マシーン、あるいはパラレルでソフトウェアを起動することができます。


RISK SIMULATOR 2012バージョンの新機能
次にリスクシミュレーターの最新版、それから前版から向上された新機能やツールの一覧が表示されています。バージョン3.X, 4.X, 5.X, 6.X、または、2010.Xからの更新は、アップグレード料金$300を払う必要があります(詳細には、購入するをクリックしてください)。

Risk Simulator 2012版の一般的な向上機能:

新しい高度な技法とモデル:
- GARCHモデル : GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR GARCH, GJR TGARCH
- MLE-LIMDEP (有限従属変数の為の最尤度推測): ロジット、プロビット、トビット
- データーの季節性除去
- Dデーターのトレンド性除去と旋回分析
- 主成分解析
- 構成ブレーク分析
- モデルの一貫性の確認
- トレンドラインの予測法 (線形、非線形、多項式、リキ、対数、指数、移動平均)
- 段階多重回帰 (フォワード、バックワード、相関、フォワード-バックワード)
- 相関されたシミュレーションの為のT-コピュラスと擬似正規コピュラ、正規コピュラ
- 6 つの乱数発生器:

ROVの高度な減算器
減算乱数シャッフル発生器
長期シャッフル発生器
携帯乱数シャッフル発生器
簡易なIEEE Hex 発生器
基本的な最小携帯発生器

- ラテン・ハイパーキューブ・サンプリング (既存するモンテカルロ・シミュレーションを補足)
- 最適化法での遺伝的アルゴリズム
- 単一変数ゴールシーク
- 混合ファジー・ロジック予測法
- ニューラル・ネットワーク予測法(線形、非線形、ロジスティック、ハイパーボリック正接関数と余弦関数)

· ROV Decision Tree: ROV決定木は、決定木モデルの作成と評価に使用されます。また、付加の高度な方法や分析が含まれています:決定木モデル,モンテカルロ・リスクシミュレーション,感度解析,シナリオ分析,ベイズ(ジョイントと事後確立の更新),情報の予測値,ミニマックス,マクシミニ,リスクプロファイル

· パーセンタイル分布適合: パーセンタイルと最適化法を使用し、最適分布を見出します。

· 確率分布のグラフと表45種類の確率分布、それらの4つのモーメント、CDF, ICDF, PDF, グラフとオーバーレイマルチ分布グラフを実行し、確率分布表を生成します。

· ROV BizStats: 2012バージョンは、ROV BizStatsという新しいモジュールが含まれています。単体ツールであり、基本的な高度な統計分析を敏速なスピードで実行できます。この新しいモジュールには、次に記述されている130種類以上の技法が含まれています。

Absolute Values, ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments, ANOVA: Single Factor Multiple Treatments, ANOVA: Two Way Analysis, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelation and Partial Autocorrelation, Autoeconometrics (Detailed), Autoeconometrics (Quick), Average, Combinatorial Fuzzy Logic Forecasting, Control Chart: C, Control Chart: NP, Control Chart: P, Control Chart: R, Control Chart: U, Control Chart: X, Control Chart: XMR, Correlation, Correlation (Linear, Nonlinear), Count, Covariance, Cubic Spline, Custom Econometric Model, Data Descriptive Statistics, Deseasonalize, Difference, Distributional Fitting, Exponential J Curve, GARCH, Heteroskedasticity, Lag, Lead, Limited Dependent Variables (Logit), Limited Dependent Variables (Probit), Limited Dependent Variables (Tobit), Linear Interpolation, Linear Regression, LN, Log, Logistic S Curve, Markov Chain, Max, Median, Min, Mode, Neural Network, Nonlinear Regression, Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit, Nonparametric: Chi-Square Independence, Nonparametric: Chi-Square Population Variance, Nonparametric: Friedman’s Test, Nonparametric: Kruskal-Wallis Test, Nonparametric: Lilliefors Test, Nonparametric: Runs Test, Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var), Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var), Parametric: One Variable (T) Mean, Parametric: One Variable (Z) Mean, Parametric: One Variable (Z) Proportion, Parametric: Two Variable (F) Variances, Parametric: Two Variable (T) Dependent Means, Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance, Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance, Parametric: Two Variable (Z) Independent Means, Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions, Power, Principal Component Analysis, Rank Ascending, Rank Descending, Relative LN Returns, Relative Returns, Seasonality, Segmentation Clustering, Semi-Standard Deviation (Lower), Semi-Standard Deviation (Upper), Standard 2D Area, Standard 2D Bar, Standard 2D Line, Standard 2D Point, Standard 2D Scatter, Standard 3D Area, Standard 3D Bar, Standard 3D Line, Standard 3D Point, Standard 3D Scatter, Standard Deviation (Population), Standard Deviation (Sample), Stepwise Regression (Backward), Stepwise Regression (Correlation), Stepwise Regression (Forward), Stepwise Regression (Forward-Backward), Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion), Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion), Stochastic Processes (Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion), Structural Break, Sum, Time-Series Analysis (Auto), Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Double Moving Average), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative), Time-Series Analysis (Seasonal Additive), Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative), Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Single Moving Average), Trend Line (Difference Detrended), Trend Line (Exponential Detrended), Trend Line (Exponential), Trend Line (Linear Detrended), Trend Line (Linear), Trend Line (Logarithmic Detrended), Trend Line (Logarithmic), Trend Line (Moving Average Detrended), Trend Line (Moving Average), Trend Line (Polynomial Detrended), Trend Line (Polynomial), Trend Line (Power Detrended), Trend Line (Power), Trend Line (Rate Detrended), Trend Line (Static Mean Detrended), Trend Line (Static Median Detrended), Variance (Population), Variance (Sample), Volatility: EGARCH, Volatility: EGARCH-T, Volatility: GARCH, Volatility: GARCH-M, Volatility: GJR GARCH, Volatility: GJR TGARCH, Volatility: Log Returns Approach, Volatility: TGARCH, Volatility: TGARCH-M, Yield Curve (Bliss), and Yield Curve (Nelson-Siegel).

· 11言語サポート:Risk Simulator 2012は、11言語をサポートしています: 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、簡体字、繁体字とスペイン語。ユーザーインターフェース、ユーザーマニュアル、レポート、例証、実習、ツール、グラフなども多言語で提供しています。

· 予測グラフのグローバル画面:予測グラフでは、グローバル画面と通常画面の変換することができ、通常の表の画面のすべてのコントロールは、見やすい1つのグローバル画面で表示できます。

· 複数のセルのコピー/貼り付け:連続していない仮定や予測でも複数のセルをコピー/貼り付けできます。

· 分布分析ツール:PDF,CDF, ICDFとデーターグリッド上でのこれらの混合、計算されたデーターのコピーと様々なグラフタイプの表示が実行できる最強力的な分布分析ツールです。

· 相関ツールの編集:入力仮定ツールの間の相関の編集は、操作可能な相関グラフをサポートします。

· Excel 2010 と WIN7:この新しいバージョンは、Windows 7 - 32 と 64 bit バージョンとExcel 2010 - 32 bit と 64 bit バージョン(Excel 2010 bit lレベルに相当したバージョンをダウンロードして、インストールする必要があります)をサポートします。

· ハンズ・オン実習:このバージョンは、140ページのリスクシミュレーターの各技法やツールの実行がステップごとに記述された練習問題と103ページの確率分布の詳細(リスクシミュレーターで使用できる45分布の特徴と本質が記述された)とで、全206ページの細かく記述されたユーザーマニュアル(translated into 11 languages)が含まれています。

· トラブルシューター:トラブルシューターは、リスクシミュレーターへのスタートメニューに含まれており、リスクシミュレーターのインストールの状態を取得(例、レジストリーの設定、COMの設定、インストール・パス) 、使用できなくなったリスクシミュレーターの復元、セキュリティー設定の修正、ハードウェア IDの取得などの為に使用できるツールです。

· 最小バグの修正と向上:この新しいバージョンは、簡易なレポートの生成、オーバーレイ・グラフ・ツールのスカッター・プロット・サポート、時系列予測ツールの季節性の見やすい選択リスト、よりエレガントな見た目のスパイダーグラフ、ライセンスの自動インストール(2012(A) から 2012(B)のように最前バージョンからこの最新バージョンに更新した場合、前のライセンスは自動的に最新版のファイルに転送されます。これは、5.X から 2010.Xのようなより旧版には適応しません)などのたくさんの向上や修正が含まれています。

リスクシミュレーター5.4とそれ以降のバージョンの総合的な改良について

· 超スピードシミュレーション:この新しい性能は、まず最初にExcelモデルを分析し、モデルを数値的なコードにコンパイルし、シミュレーションを敏速なスピードで実行します(50X から 500X速い モデルとプロセッサーの速さにもよる)。コンパイルできない特定のモデルは、普通のスピードで実行します(例、VBA機能とマクロス、外部データーやファイルとの関連、サポートされていない、または、誤った機能、モデルのエラーなどを持ったモデル)。

· ターボスピード分析:予測技法と分析ツールに高速エンジンpeed engine を追加しました。前バージョンと同じ分析結果が出ますが、ご使用のプロセッサーのスピードと分析によって10X to 30X 更に早く実行します!

· 複数のExcel版:Excel 2007 とExcel 2003/XP を使用のユーザーは、コンピューターでどのExcel版でもシミュレーションが同じように、そして簡単に実行できるようになりました。Excel版のスイッチング・ツールは、リスクシミュレーターを起動する際にどのExcel版を使用するのか設定できます。

· コメントが入力されたセル: リスクシミュレーターのオプションメニューでセルに記述したコメントを入力仮定、予測結果と決定変数のすべてに表示、あるいは無表示にするかの設定が可能になりました。

· 右クリックメニュー:マウスの右クリックを使用してリスクシミュレーターのツールとメニュー全てへのアクセスが可能。

· 複数のモデル計量経済学:基本的な計量経済学を実行するのに1つの公式、または複数の公式に入力することができるようになり、予め定義された変数と毎回のデーターのシフトを通して同じモデルの10単位から100単位の自動的な反復を行います。

· ダイナミックとストキャスティック最適化法の超スピード・シミュレーション:最適化を実行する際に高度ボタンをクリックし、超スピードシ・ミュレーションを選択します。

· Excel 2010で修正されたアイコン:Excel 2010/2007 を持っているユーザーは、ツールバーのアイコンが完全に修正されました。より高い画面解像度(1280 x 760 とそれ以上)に適合する4つの設定が可能。

· 予測チャートの更新:予測チャートの更新は次の通りです。

· 切断統計:予測チャート(データのフィルターセクションはオプションタブで)であるデータをフィルタリングした場合、統計のグラフは、切断されたデータセットをもとに更新された統計を表示します。予測データが切断されていない場合は、通常のように統計が表示されいます。

· チャートコントロール (3D/傾斜/移動, 色, 適合, PDF/CDF):予測チャートでの新しいグラフで、予測データセットの分布適合の表示、PDF/CDF/ICDFのグラフの作成、チャートオプションの変更(チャートタイプ、3Dの回転、色、ズーム、傾斜、桁数、グラフでの軸の最小値と最大値、タイトルの名称、設定の保存と多様なグラフの印刷などを含んだ様々なオプション)などを含んだ既存の予測チャートの編集が出来ます。

· 自動計量法:この新しい予測ツールは百、そして千の混合モデルと線形、非線形、ラグ、リード、相互、入れ子等のモデルの試験を通す事によって、データに最適なモデルを定義する為にスマートなヒューリスティクスを使用した順列を作動する為に適用されます。このツールは、自動計量経済学に詳しいROVリスクシミュレーターモデルのソフトウェアに相当したもので、大きいデータセット上の百や千を少ない千のモデルで動作する事を可能にしました。

· 基本的な計量法:既存の予測ツールは本来、新しい変数の作成や時間などの機能の作成(線形的な時系列変数)、DIFF(時系列データセットの一回微分計算)、残存(特定した予測公式のエラーから得たデータ)、割合(時系列データの最初の比率)と予測(特定した予測公式にエラーから得たデータ)などの機能が含まれるように改良されました。

· トレンドラインの分析:この新しいツールは線形、非線形、指数、パワー、平均移動と多項式モデルを含んだ最も一般的な傾向線を作成し、各モデルの統計の適合度の様なチャートのシリーズを返してくれます。

· オーバーレイ・チャート:この新しいグラフ化ツールは、時系列や横断的なオーバーレイ・マナーに適用する事によって、複数の仮定、予測の変数を比較するのに使用できます。これは、見やすいグラフでで予測や仮定の類似や相違を一目でを見い出す事を可能にしてくれます。

· 区分クラスタリング:このツールでは、洗練されたアルゴリズムやヒューリスティックスを適用する事で、大きなデータセットを様々な自然的な統計グループに区分とクラスタリング によってまとめることができます。

· 予測統計表の作成:この新しいツールは、予測統計のキー(例えば、平均値、中間モード、標準偏差、分散、変化の係数、歪度と尤度等)、それから信頼度や予測結果の変数の選択の確率等のレポートの作成を行います。結果は、複数の予測上から選択された統計の比較表となります。

· ライセンスの柔軟性:ライセンスに様々な改良があります:

· ユーザーアクセスコントロールの管理権を持っているVistaユーザーは、 管理権を持っていない有限ユーザー同様に、ライセンスをインストールするだけでリスクシミュレーターの全ての機能にアクセスする事が出来ます。 受信した新しいライセンスファイルのインストールには、Excelを起動し、リスクシミュレーター、ライセンス、ライセンスのインストールを選択し、ソフトウェアを永久使用、またはトライアル期間の為に与えられたライセンスファイルを検索してください。

· リスクシミュレーターの改良としてリスク分析をカスタム化できるように特定の機能の使用選択の切り替えが可能となりました。例えば、リスクシミュレーターの予測ツールだけを必要とする場合、特定のライセンスを取得する事で予測ツールだけが起動され、他のモジュールは使用不可能に設定される事でソフトの購入価格を下げる事ができるということです。シミュレーション、予測、最適化と分析ツールの4つのモジュールから購入の選択ができます。また、これらの各モジュールの特定のサブツールの使用選択も可能です。このカスタム化は10台以上のコンピューターのサイトライセンスのみ有用です。

· : 予測法ツールと技法の2012版と共にリスクシミュレーターには、次の技法が含まれています。

ARIMA (自己回帰和分移動平均)

Auto ARIMA
Auto Econometrics
Basic Econometrics
Combinatorial Fuzzy Logic
Cubic Spline
GARCH (一般化自己回帰条件付き分散不均一)
J-Curves
Markov Chains
Maximum Likelihood
Neural Network
Nonlinear Extrapolation
Regression
S-Curves
Stochastic Processes
Time-Series Analysis
Trendlines

リスクシミュレーターバージョン4とそれ以降の総合的な改良:

· Excel RS 機能:このバージョンでは、スプレッドシートの入力機能のどこかをクリックし、機能にスクロールし、RSを起動する事でExcel内でリスクシミュレーターの機能にアクセスする事ができます。ここでは、仮定を設定する事ができ、予測変数の予測統計を得ることが出来ます。例えば、RS仮定正常機能を実行し、正規分布F仮定をセルに設定する事が出来ます。または、RS予測統計で予測セルの統計を得ることが出来ます。仮定予測の設定で、シミュレーションを前後に実行(値)、仮定の名称(変数の名称)、分布のパラメーター(例えば、平均値、標準偏差)等、百分位数の値、相関、最小、または最高境界線のプレースホルダー、または一時的な評価を行うことが出来ます。結果に対しても、RS予測統計(A1, “百分位数99.9”)の使用が出来、A1のセルで99.90の百分位数の値を得ることが出来ます。このセルは、予測のパラメーターの設定を用いています。使用可能な機能には、“百分位数XXX”, “確実性XXX”, “平均値”, “中間値”, “標準偏差”, “分散”, “歪度” と “尤度”が含まれています。

· Excelでの右クリック:Excelでのリスクシミュレーターで、仮定と予測の設定、シミュレーションの実行などのアイテムにアクセスしたい場合、マウスの右クリックの使用が可能となりました。

· パーセンタイルと条件付き平均値:確率的な最適化での統計の付加が可能となりました。また、パーセンタイル、そしてリスクの計量では、条件付きの値の計算は批判的ですが> A または、 < Aであるうちの平均値の取得のような条件付き平均値も含まれています。

· 分散係数 (CV):平均絶対偏差の値は、統計の予測チャートではCVに変換されており、CV は、標準偏差を平均値で割った値に当たります。また、時にボラティリイティのプロクシーとして使用され、異なったサイズのプロジェクトの比較やリスク・リターンの比率等リスクに関する推定に適用しています。

· シナリオの分析:この新しいツールは、一つ、または二つの入力変数の同時変換を行うことで、結果の効果を定義する為の入力範囲を定義するなど、モデルの様々なシナリオの計算に使用出来ます。

· 強力な竜巻:付加のチェックリストとより安定で強力な竜巻分析のようなオプションで、複数のワークシート上で竜巻の実行、グローバルな設定(一つの設定を変換し、10%上回りと下回りをテストし、個人的な先例の変更をした場合、または先例の全ての設定を変更した場合のコントロール)、可能な整数値(時々、整数値はモデルで目印として使用されることがあり、このオプションは、竜巻の実行の際に無視したい潜在的な先例を見い出す手助けをします)の強調、または無視、ワークシートの名前が感度グラフに含まれたことによって、識別がより簡単に出来るようになりました。

· 有効フロンティア:この最適化のツールは、制約含まれた最適化の複数の設定で実行する事が出来るようになりました。最適化の制約設定のダイアログボックスからこのツールにアクセスする事ができます。この技法は、静止、ダイナミック、そして確率的な最適化で連続的に実行する事が出来ます。

· リスクシミュレーターの最許可:このツールは、メニューのスタート| プログラム | リアルオプションの評価| リスクシミュレーターからアクセスできます。 このツールは、Windows や Excel が、一時的にソフトウェアを 使用不可能にした場合、再度 使用を認めてくれます(この様な事態は、シミュレーションを実行している間の停電、電池の減量、コンピューターのウィルス、および、Trojan、あるいは偶然に大切なファイルを削除してしまった場合などが考えられます)。

· 多段階最適化:新しいモジュールには、多段階の最適化が含まれており、高度なオプションボタン(最適化を実行する際に表示されます)でローカルに対してグローバルな最適条件のテストも含まれています。これらの2つの機能は、既存の高度な機能と共に、一緒に使用すると最適化の実行上、より良いコントロールの手法をユーザーに与え、結果の明確さと従属性を増加してくれます。

· 統計的な分析ツール:ヘッダーを含んだ分析したいデータを選択し、このツールを起動してください(リスクシミュレーター| ツール| 統計的な分析 を選択してください)。下記の分析が使用出来ます。

  • 記述的統計には、分布の4次、全てのモーメントと他の信頼尺度などが含まれています。
  • 分布適合は、データがどの分布に適合するかをテストします。
  • 仮説検定は、データが特定の値よりも統計的に有意に類似あるいは相違しているかを証明します。
  • 非線形外押法は、データが時系列にが本質的に非線形かどうかをテストします。
  • 正規性は、データが統計的に正規分布に近似しているかどうかをテストします。これは、仮説検定同様に、統計的に大切な特徴であり、モデル化の技法では正規性のある仮定が必要とされます。
  • 確率的パラメーターの推定は、ランダムウォーク、平均回帰過程、またはジャンプ拡散過程の入力パラメーターを見出すために使用され、表示された変動が、確率過程の予測法を使用する為の理由として十分かどうかを定義します。
  • 自己相関は、データをテストし、時系列データの履歴が未来を予測できるかどうかを確かめます。
  • 時系列予測法は、時系列データのベースラインの移行、傾向及び季節性の効果をテストします。
  • トレンド分析は、データセットが線形的なタイム・トレンドを辿っているか、もしそうである場合は、どれくらいの予測可能性のレベルがあるのかをテストします。

· 高度なデータの診断ツール:ヘッダーを含んだ分析したいデータを選択し、このツールを起動してください(リスクシミュレーター| ツール| 診断ツール を選択してください)。下記の分析が使用出来ます。

  • 分散不均一性
  • 多重共線性
  • 微小離散量
  • 非線形性
  • 外れ値
  • 自己相関
  • 偏自己相関
  • 分布的なラグ
  • 正規性と球形度
  • 非・季節性
  • 確率的な特徴
  • 線形と非線形相関
  • 分散インフレーションの要素
  • ビジュアル的なチャート
これらのテストは、全てのタイプの予測、またはデータ分析過程以前に行うことが極めて大切とされます。各テストは完備されており、簡単で分かりやすく細かいレポートが含まれているため、結果の解釈をするのに、経験のある計量者や統計者の必要はありません。

· 最尤法:アクセスするには、 (リスクシミュレーター | 予測 | 最尤法) を選択してください。最尤法の反復と内部の最適化の過程は、2値の反応変数(従属変数は2値、0、または1の値を取る)をモデル化する為に使用されます。これは、判別分析のキーとなり、様々な使用法があります(例えば、年齢、吸ったタバコの数、血圧などの特徴を与える事によってクライアントが癌を発生するかどうかの定義、または、会社の資産、資産のボラティリティ、人の年齢、学歴、仕事歴などの特徴を与える事によって、支払いのローンを怠ってしまうかどうかの定義など)。

· 多言語サポート:多国言語でのサポートが含まれています。英語 (USA), 中国語 (簡体字), スペイン語と日本語。また、今後他の言語でもサポートを可能にする予定です。ユーザーは、リスクシミュレーターと言語メニューを選択し、Excelを再起動する事で、モデルの作動の最中に言語の変換をする事ができます。
· Microsoft .NET Framework 2.0/3.0:Microsoft .NET Framework 2.0/3.0 と同様に操作できるように、ソースコードを完全に改良しました。この機能によって、高速で変換し、新しいコンピューターとの互換性が可能になりました。

他の改良:

a. ダイナミック感度グラフは、セル名とセルアドレスの両方を得る性能を持っています
b. ダイナミックとストキャスティック最適化ルーチンが下記をサポートしています。
CVarの計算の為の条件付き平均値と半標準偏差 c. 有効フロンティア分析と複数のモデルの計量経済学の使用方法の例証の更新
d. 日本語のユーザーマニュアルの更新 e. 言語選択の更新とスペイン語でのレポートとユーザーインターフェースの修正
f. フィンガーティップスへの簡単で素早いアクセスの為のリスクシミュレーター内のオンラインリソースメニュー


リスクシミュレーターの詳細

リスク分析とは?
どのようにビジネスの重要な意思決定を行いますか?あなたは、プロジェクトや意思決定のリスクを考慮していますか?それとも利益の方を重視していますか?戦略やオプションをどのように評価していますか?リスクとは何か理解できずに悩んでいませんか?リスクの定量化を放ってませんか?弊社のソフトウェア、コンサルティングとトレーニングサービスは、あなたのプロジェクトや意思決定の識別、定量化とリスク評価の補助をします。

リスクシミュレーターは、強力な Excelアド・インソフトウェアであり、既存するExcelスプレッドシート・モデルのシミュレーション、予測法、統計分析と最適化法を適応する為に使用されます。このソフトウェアは、簡単に使用ができるように特別に開発されました。例えば、入力を設定し、結果を設定し、実行するというようなとても簡単な3段階でリスクシミュレーションが実行できます。予測法の実行に関しても、マウスの2つや3つクリックでソフトウェアが自動的に計算を行い、詳細レポート、グラフと数値結果を生成します。このソフトウェアは、英語、スペイン語、中国語や日本語、他の追加言語でも使用できます。

もしも、私達が太陽系に宇宙船を飛ばす技術を持っていれば、なぜリスクの定量化にもう少し時間をかけないのでしょうか?このような技術はもうすでに存在し、これらの高度な技術を使用が簡単なリスクシミュレーターのツールの中に閉じ込めました。弊社のウェブサイトでは、リスク分析とモデリングの書物、実習トレーニング(リスクマネージメントの資格認定) セミナー、トレーニング DVD、コンサルタントと導入ビデオのサンプルを提供しています。

リスクシミュレーターは、リアルオプション超格子ソルバー、ストックオプション・バリュエーション・ツールキット (800種類以上の機能と300 種類のモデル)、ROVモデラー、ROVオプティマイザー、ROVバリュエーター、ROVバーゼルIIモデラー、ROVコンパイラー、ROVエクストラクターとエバリュエーターとROVダッシュボードなどの他のソフトウェアで構成されています。詳細には、ウェブサイトを参照ください。

提供している教材
· ソフトウェアの開発者によるリスク分析、シミュレーション、予測法、最適化法、リアルオプションとオプション・バリュエーションについての10冊の本
· リスク分析のトレーニングDVD(シミュレーション、予測法、最適化法、リアルオプションとビジネス統計の応用)
· 一般的なリスクマネージメント、リスクシミュレーション、予測法、最適化法と戦略リアルオプション分析の実施トレーニングと資格認定コース
· ユーザーマニュアル、ヘルプ・ファイル、例証ファイルの幅広いライブラリーの詳細
· 上級レベル、コンサルタントの経験年数、産業経験のコンサルタントの実習

体験版とアカデミック版
弊社のウェブサイトから無料利用権利ライセンス10日間のリスクシミュレーターの体験版をすぐにダウンロードすることができます。弊社では、お客様にご購入頂く前に体験していただくという事を大切にしています。一度使用して頂ければツールの可能性と簡易さにお客様が虜になり、お客様のモデリング・ツールボックスの欠かせない道具になると我々は確信しています。また、リスク分析、または、リスクシミュレーターを使用する他の関連したコースや弊社のほかのソフトウェア製品を使用し、教えている教師達(と彼らの生徒達)向けにアカデミック・ライセンスも提供しています。詳細には、admin@realoptionsvaluation.com までご連絡ください。

トレーニングとコンサルティング
リスクシミュレーター・ソフトウェアのような高度な分析ツールは、簡易な使用ができるように構成されていますが、分析家が不適切な使用をすると問題になることがあります。論理の十分な理解と共に実践的な応用経験はとても大切である為、トレーニングは欠かせません。

弊社のリスク分析コースは、2日間にわたって実施されるセミナーであり、ハンズオン・コンピューター・ソフトウェアトレーニングが重視されています。学ぶ課題としてリスクと不確実性の基本、モンテカルロ・シミュレーション(落とし穴と買収監査)の使用と予測方法や最適化法の細かな技法の全てが含まれています。

また、すぐにでも仕事で戦略的なリアルオプションを実際に応用したいけど、リアルオプション分析とモデリングの実践的な経験にかけているという分析家向けのリアルオプションコースも実施しています。この2日間コースは、リアルオプションモデルの設定方法、リアルオプションの適用、シミュレーション、閉形式数学やリアルオプションSLSソフトウェアを使用した2項式と多項式格子を使用したリアルオプション問題の解決 などのを学びます。

em>リスクマネージメント資格認定(CRM)セミナーは、4日間にわたって実施されるハンズオンクラスでリスク分析の関連科目を学び、分析家向けコースには、リアルオプションの科目を学びます。また、このコースは国際専門特殊教育と研究学会が承認するCRM の資格認定に導かれています(AACSB メンバーとPMIであれば、30 PDU クレジットの選択が可能)。

上級管理職向けのリスク分析は、1日間コースで特別に上級役員向けにデザインされています。ここでは、3M, Airbus, Boeing, GEなど他からのリスクマネージメントのケース・スタディを学びます。リスク分析、戦略リアルオプション、ポートフォリオ最適化法、予測法と詳しい技法を除いたリスクの概念を役員の視点から学びます。

また、カスタム化された意思決定、評価とリスク分析コースなども提供しており、ビジネスケースとモデルに基づいた企業の正確なニーズに合わせたオンサイト・カスタムトレーニングを主張しています。コンサルティング・サービスも提供しており、リスク分析問題、シミュレーション、予測法、リアルオプション、リスク分析、モデル構成、意思決定分析、一貫されたOEMとソフトウェアのカスタム化が含まれています。

専門知識
ジョナサン・マン博士は、ソフトウェアの製作者であり、リスク分析、分析の為のリアルオプション、管理者の為のリスク分析、CRM等のコースを教えています。博士は、フォーチュンに掲載される500社のいくつかの企業のリスク分析、評価とリアルオプションに関するコンサルティングを手掛け、この論題についての様々な本を書き上げました。Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition (Wiley Finance, 2005); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006)など他。マン博士は、Real Options Valuation,Inc. の創立者とCEOであり、 分析のソフトウェア製品の開発や コンサルティングとトレーニングサービスの発展の責任者でもあります。マン博士は、Decisioneering,Inc.(Oracle)で分析者の副総長を勤め、KPMGのGlobal Financial Strategies practiceでは、コンサルティングマネージャーも 勤めました。また、KPMG以前では、Viking,Inc.(an FDX/FedEx Company)で金融予測のリーダーを務めました。 マン博士は、アメリカの海軍大学院学校の教授でもある他、応用科学大学と マネージメントのスイス学校 (Zurich とFrankfurt)でも教授を務めているのにも関わらず、他の大学でも付属教科の教授を行っていました。マン博士は、金融と経済学でPh.D.を、ビジネス管理では、MBAをマネージメント科学のエリアでは、M.S.を、そして応用科学ではBS を取得しています。マン博士は、ファイナンシャル リスク マネージメント(FRM)、ファイナンシャル コンサルティング(CFC)と リスク マネージメント (CRM)の証明書を取得しています。マン博士は、現在カリフォルニアに滞在しています。