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SOFTWARE RISK SIMULATOR



Risk Simulator Software Details

Simulação de Monte Carlo
45 Distribuições de Probabilidade, com uma interface fácil de usar, executando Simulação Super Rápida ​​(milhares de testes em poucos segundos), com estatísticas completas e Relatórios, Correlações Distributivas com Cópulas, Hipercubo Latino e Simulação Monte Carlo, Truncamento, Parâmetros Alternados Percentil e Encaixe Percentil, Capacidades de Ligação, Simulações Multidimensionais, Arquivamento de Simulação, 6 geradores de números aleatórios e funções do Simulador de Risco no Excel

Ferramentas Analíticas
Bootstrapping, Modelo de Verificação, Segmentação de Grupo, Relatórios Completos, Extração de Dados e Relatório de Estatísticas, Importação de dados, à Dessazonalização e Destendência, Diagnóstico detalhado de dados, Montagem de Distribuição (Único, Próprio, Percentil Múltiplo), Probabilidades de distribuição (PDF, CDF, ICDF), Teste de Hipótese, Gráficos de Sobreposição, Análise de Componentes Principais, Análise de Sensibilidade, Análise de Cenário, Análises Estatísticas, Quebras Estruturais, Tornado e Gráficos Aranha

Previsão
ARIMA de Box-Jenkins, Auto ARIMA, Econometria Básica, Auto Econometria, Lógica Fuzzy Combinatória, Estaca Cúbica, Distribuições Personalizadas, GARCH, Curva J, Curva S, Cadeia de Markov, Máxima Verossimilhança, Regressão Múltipla, Rede Neural, Extrapolação não-linear, Processos Estocásticos, Decomposição de Séries Temporais, Linhas de Tendência

Otimização
Otimização Estática, Dinâmica e Estocástica com variáveis ​​Contínuas, Discreta e de Decisão Total, Fronteira Eficiente, Algoritmo Genético, Otimização Linear e Não linear, Busca de Objetivos de Variáveis Únicas

REQUISITOS DO SISTEMA
Windows XP, Vista, ou WIN7 (32 e 64 bit)
Excel XP, 2003, 2007, ou 2010 (32 e 64 bit)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 ou mais
350MB de Espaço no Disco Rígido
Direitos de Administrador para Instalar o Software
Usuários MAC OS pode executar o software, contanto que eles tenham Bootcamp, Máquina Virtual ou Paralelos


O QUE TEM DE NOVO NA VERSÃO DO RISK SIMULATOR 2012
A seguir, a lista das melhorias e novas ferramentas disponíveis na última versão do simulador de risco, bem como melhorias das versões anteriores. Atualizações de versões 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, ou 2010.X exigem uma pequena taxa de atualização de apenas US $ 300 (clique em compra para mais informações).

Melhorias Gerais da Versão do Risk Simulator 2012:

Novos Métodos e Modelos Avançados:
- Modelos GARCH: GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR GARCH, GJR TGARCH
- MLE-LIMDEP ( Estimativa da probabilidade máxima limitada para Variáveis ​​Dependentes ): Logit, Probit, Tobit
- Dessazonalização de Dados
- Data Detrending e Análise Cíclica
- Análise de Componentes Principais
- Análise de Quebra Estrutural
- Verificando a integridade do modelo
- Previsões de Tendência (linear, polinomial não-linear, potência, logarítmica, exponencial, média móvel)
- Etapa Sábia de Regressão Múltipla (frente, para trás, a correlação, para frente e para trás)
- T-Cópulas e Cópula Quasi-Normal, Cópula Normal para simulações correlacionadas
- 6 Geradores de Números Aleatórios:
Gerador Subtrativo Avançado de ROV
Gerador Subtrativo Aleatório
Gerador Aleatório de Período Longo
Gerador Aleatório Portátil
Gerador Rápido de Hex IEEE
Gerador Mínimo Portátil Básico)
- Amostragem de Hipercubo Latino (complementa as simulações de Monte Carlo existentes)
- Algorítmo Genético em otimização
- Buscador Único de Metas Variáveis
- Previsões Combinatórias de Lógica Fuzzy
- Previsões de Redes Neurais (Logística linear, não-linear, tangente hiperbólica e cosseno)

· ROV Decision Tree: ROV Decision Tree (Árvore de Decisão) é usado para criar valor e avaliar modelos de árvore de decisão. As seguintes metodologias e análises avançadas adicionais também estão incluídas: Modelos de Árvore de Decisão, Simulação de risco (Monte Carlo), Análise de Sensibilidade, Análise de Cenário, Análise Bayesiana (probabilidade conjunta e a posteriori), Valor Esperado da Informação, MINIMAX, MAXIMIN, Perfis de Risco

· Enquadramento Distributivos Percentil: utiliza percentis e otimização para encontrar a melhor distribuição de ajuste

· Gráficos e Tabelas de Distribuições de Probabilidade executa 45 distribuições de probabilidade, seus quatro momentos, CDF, ICDF, PDF, gráficos e sobreposição de múltiplos gráficos de distribuição e gera tabelas de distribuição de probabilidade.

· ROV BizStats: A versão 2012 inclui um novo módulo chamado ROV BizStats, que é uma ferramenta autônoma, que pode ser usada para executar de análises estatísticas básicas à avançadas em velocidades muito altas. Este novo módulo inclui os mais de 130 métodos a seguir:

Absolute Values, ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments, ANOVA: Single Factor Multiple Treatments, ANOVA: Two Way Analysis, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelation and Partial Autocorrelation, Autoeconometrics (Detailed), Autoeconometrics (Quick), Average, Combinatorial Fuzzy Logic Forecasting, Control Chart: C, Control Chart: NP, Control Chart: P, Control Chart: R, Control Chart: U, Control Chart: X, Control Chart: XMR, Correlation, Correlation (Linear, Nonlinear), Count, Covariance, Cubic Spline, Custom Econometric Model, Data Descriptive Statistics, Deseasonalize, Difference, Distributional Fitting, Exponential J Curve, GARCH, Heteroskedasticity, Lag, Lead, Limited Dependent Variables (Logit), Limited Dependent Variables (Probit), Limited Dependent Variables (Tobit), Linear Interpolation, Linear Regression, LN, Log, Logistic S Curve, Markov Chain, Max, Median, Min, Mode, Neural Network, Nonlinear Regression, Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit, Nonparametric: Chi-Square Independence, Nonparametric: Chi-Square Population Variance, Nonparametric: Friedman’s Test, Nonparametric: Kruskal-Wallis Test, Nonparametric: Lilliefors Test, Nonparametric: Runs Test, Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var), Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var), Parametric: One Variable (T) Mean, Parametric: One Variable (Z) Mean, Parametric: One Variable (Z) Proportion, Parametric: Two Variable (F) Variances, Parametric: Two Variable (T) Dependent Means, Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance, Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance, Parametric: Two Variable (Z) Independent Means, Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions, Power, Principal Component Analysis, Rank Ascending, Rank Descending, Relative LN Returns, Relative Returns, Seasonality, Segmentation Clustering, Semi-Standard Deviation (Lower), Semi-Standard Deviation (Upper), Standard 2D Area, Standard 2D Bar, Standard 2D Line, Standard 2D Point, Standard 2D Scatter, Standard 3D Area, Standard 3D Bar, Standard 3D Line, Standard 3D Point, Standard 3D Scatter, Standard Deviation (Population), Standard Deviation (Sample), Stepwise Regression (Backward), Stepwise Regression (Correlation), Stepwise Regression (Forward), Stepwise Regression (Forward-Backward), Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion), Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion), Stochastic Processes (Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion), Structural Break, Sum, Time-Series Analysis (Auto), Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Double Moving Average), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative), Time-Series Analysis (Seasonal Additive), Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative), Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Single Moving Average), Trend Line (Difference Detrended), Trend Line (Exponential Detrended), Trend Line (Exponential), Trend Line (Linear Detrended), Trend Line (Linear), Trend Line (Logarithmic Detrended), Trend Line (Logarithmic), Trend Line (Moving Average Detrended), Trend Line (Moving Average), Trend Line (Polynomial Detrended), Trend Line (Polynomial), Trend Line (Power Detrended), Trend Line (Power), Trend Line (Rate Detrended), Trend Line (Static Mean Detrended), Trend Line (Static Median Detrended), Variance (Population), Variance (Sample), Volatility: EGARCH, Volatility: EGARCH-T, Volatility: GARCH, Volatility: GARCH-M, Volatility: GJR GARCH, Volatility: GJR TGARCH, Volatility: Log Returns Approach, Volatility: TGARCH, Volatility: TGARCH-M, Yield Curve (Bliss), and Yield Curve (Nelson-Siegel).

11 Línguas Estrangeiras: Risk Simulator 2012 agora suporta 11 línguas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Português, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Espanhol e Russo, completo os idiomas localizados 'interface do usuário, manuais, relatórios,exemplos, exercícios, ferramentas, gráficos e muito mais!
Visualizador Global de Gráfico de Previsão: Agora você pode alternar entre a visão global e visão normal nos gráficos de previsão, onde todos os controles da tabela de visão regular estão, agora, disponíveis em uma visão global única e abrangente.
Célula Copia/Cola Múltipla: Agora você pode copiar e colar várias células não contíguas com os pressupostos e previsões.
Ferramentas de Análise de Distribuição: A ferramenta de análise distributiva ultra poderosa tem agora um facelift onde você pode executar PDF, CDF, ICDF e combinações destes em uma grade de dados, copiar os dados computados e ver diferentes tipos de gráficos.
Ferramenta de Editar Correlação: A edição de correlação entre a ferramenta de hipóteses de entrada, agora suporta um gráfico interativo de correlação visual.
Excel 2010 e WIN7: Esta nova versão suporta Windows 7 - 32 e 64 bits, e Excel 2010 - 32 bits e 64 bits(você vai precisar fazer o download e instalar a versão correta dependendo dos níveis de bits do Excel2010).
Exercícios Práticos: Esta versão vem com 140 páginas de exercícios práticos, passo-a-passo, para a execução de cada uma das técnicas e ferramentas em Simulador de Risco e 103 páginas de detalhes de distribuição de probabilidade (descrevendo as características e natureza das 45 distribuições disponíveis no Simulador de Risco), complementando a página 206 do manual detalhado do usuário (traduzido para 11 idiomas).
Solução de Problemas: A ferramenta de solução de problemas está agora integrada no menu Iniciar para o Simulador de Risco, onde você pode usar essa ferramenta para obter o status de instalação do Simulador de Risco (por exemplo, as configurações do registro, configurações de COM, caminho de instalação), restaurar Simulador de Risco, se ele estiver desativado, corrigir configurações de segurança do Excel, obter ID de hardware, e muito mais.
Pequenas Correções de Bugs e Melhorias: Esta nova versão inclui mais rápida geração de relatórios, suporte gráfico de dispersão na ferramenta de gráficos de sobreposição, lista simplificada para a seleção de sazonalidade na ferramenta de Previsão de Séries Temporais, Gráficos Aranha mais elegantes, instalação automática de licenças (se você atualizar a partir da mesma versão principal, assim como a partir de 2012 (A) a 2012 (B), onde a licença prévia será agora automaticamente transferida para a nova versão, o que não se aplica se você estiver atualizando de uma versão maior, como a partir da versão 5.x para 2010. X) e muitas outras pequenas melhorias e correções.
General Enhancements in Risk Simulator Version 5.4 and beyond:

· Simulação em Alta Velocidade: Esta nova capacidade permite executar simulações em alta velocidade (50X à 500X mais rápido dependendo do modelo e sua velocidade do processador!), Primeiro analise o seu modelo de Excel e, em seguida, compile o modelo em código matemático puro e executando as simulações em velocidades muito altas. Alguns modelos que não podem ser compilados serão executados em velocidade regular (por exemplo, modelos com funções VBA e macros, links para dados externos ou arquivos, funções não suportados ou erradas e os erros no modelo).

· Análise em Velocidade Turbo: Nós adicionamos um novo motor de alta velocidade em nossos métodos de previsão e ferramentas analíticas. Mesmos resultados de análises das versões anteriores, mas agora correm de 10X à 30X mais rápido, dependendo da análise e sua velocidade de processador!

· Versões Múltiplas de Excel. Usuários com o Excel 2007 e Excel 2003/XP carregados podem, agora, facilmente executar o Risk Simulator em qualquer versão do Excel em um único computador. Existe agora uma ferramenta de comutação da versão Excel que permite a você, determinar qual versão do Excel para começar o Simulador de Risco.

· Células Comentadas. Você pode ativar ou desativar os comentários das céluas no menu de opções do Simulador de Risco, para decidir se você deseja mostrar comentários de células em todas as hipóteses de entrada, as previsões de saída e variáveis ​​de decisão.

· Menus Completos com o Botão Direito. Agora você pode acessar todas as ferramentas do Simulador de Risco e menus com um clique direito do mouse.

· Modelos Múltiplos de Econometria. Agora você pode entrar em uma única equação ou em múltiplas equações para executar de modelagem econométrica básica e criar automaticamente dezenas a centenas de repetições do mesmo modelo, através de variáveis ​​pré-definidas, bem como deslocar os dados ao longo do tempo.

· Simulação em Alta Velocidade em Otimização Dinâmica e Estocástica. Basta clicar no botão Avançado quando você executar a Otimização e selecione a simulação em Alta Velocidade.

· Ícones Revisados em Excel 2010:Usuários com Excel 2010/2007 verão uma barra de ferramentas com ícones totalmente reformulados, que fica sendo mais intuitiva e amigável. Haverá quatro conjuntos de ícones que se encaixarão na maioria das resoluções de tela (1280 x 760 e acima).

· Gráficos Aprimorados de Previsão: Os gráficos de previsão agora têm melhorias gráficas adicionais.

· Estatísticas Truncadas. Se você executar alguma filtragem de dados no gráfico de previsão (Dados da seção de filtro na guia "Opções"), a guia "Estatísticas" irá mostrar as estatísticas atualizadas, com base no conjunto de dados truncados. Se você não truncar os dados de previsão, as estatísticas completas do conjunto de dados será mostrada como de costume.

· Controles de gráfico (3D/Tilt/Move, Cores, Montagem, PDF / CDF). Esta é uma nova aba, dentro do quadro previsto pelo qual você pode modificar os gráficos de previsão existentes, incluindo a realização de montagem de distribuição no conjunto de dados de previsão, a criação de gráficos overlay PDF / CDF / ICDF, sobrepondo gráficos de dispersão, e alterando as opções do gráfico (tipos de gráficos, a rotação 3D , cores, zoom, inclinação, número de casas decimais, valores mínimo e máximo para traçar nos eixos, título, nome e muitas outras opções, incluindo a capacidade de salvar as configurações de revista e imprimir o gráfico em vários formatos).

· Auto Econometria: Esta nova ferramenta de previsão é usada para executar centenas e até milhares de combinações e permutações de modelos, usando a heurística inteligente para determinar o modelo mais adequado para seus dados, por meio de testes linear, não linear, defasados​​, chumbo, interagindo, aninhados e outros modelos. Esta ferramenta é a contrapartida para a autoeconometria detalhada do software Rosk Modeler da ROV, que é capaz de executar centenas de milhares a alguns milhões de modelos em grandes conjuntos de dados.

· Econometria Básica: A ferramenta de previsão existente é agora reforçada com novas capacidades, incluindo a capacidade de criar novas variáveis ​​e funções como TEMPO (uma variável de série temporal linear), DIFF (diferenciação do primeiro tempo da série de conjunto de dados), RESIDUAL (dados a partir do termo de erro de previsão em uma equação que você especificar), TAXA (taxa de primeira ordem de séries temporais de dados) e PREVISÃO (dados do termo de erro da previsão de uma equação que você especificar).

· Análise de Tendência: Esta nova ferramenta executa as mais comuns linhas de tendência, incluindo linear, não linear, exponencial, potência, média móvel e modelos polinomiais. Ele retorna uma série de gráficos, bem como as estatísticas de bondade de ajuste para cada modelo.

· Gráficos de Sobreposição: Esta nova ferramenta de gráficos é usada para comparar hipóteses múltiplas e/ou variáveis ​​de previsão, plotando-os em uma forma de sobreposição de séries temporais ou transversais. Isto permite-lhe ver, rapidamente, as semelhanças e as diferenças nos pressupostos e previsões em gráficos de fácil leitura.

· Segmentação de Grupos: Esta ferramenta é capaz de segregar e agregar ou agrupar um grande conjunto de dados em diferentes grupos estatísticos naturais, através da aplicação de alguns algoritmos inteligentes e heurística.

· Criar Tabela de Previsão Estatística: Esta nova ferramenta pode criar relatórios de estatísticas de previsão de chave (por exemplo, média, modo mediano, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, inclinado, curtose), bem como os níveis de confiança e as probabilidades das saídas variáveis de previsão que você selecionar. O resultado é uma tabela de comparação, listando as estatísticas selecionadas através de previsões múltiplas.

· Licenciamento Flexível: Existem diversas novas melhorias para o nosso licenciamento:

· Os usuários do Vista com o controle de acesso do usuário ligado ou usuários limitados sem logins administrativos, ainda serão capazes de desfrutar totalmente das funcionalidades do Simulador de Risco por ser capaz de instalar as licenças de software, sem fazer qualquer trabalho adicional. Para instalar um novo arquivo de licença que você tenha recebido, basta iniciar o Excel, clicar no Simulador de Risco, Licença, Licença de instalação e navegue até o arquivo de licença que foi fornecido, para ativar o software de forma permanente ou por um período experimental).

· Simulador de risco, agora, tem a capacidade de ligar ou desligar algumas funcionalidades que lhe permitem personalizar a sua experiência de análise de risco. Por exemplo, se você só está interessado nas ferramentas de previsão de Risk Simulator, você pode ser capaz de obter uma licença especial que ativa apenas as ferramentas de previsão e deixa os outros módulos desativados, poupando assim alguns custos sobre o software. Os quatro módulos que podem ser ativadas ou desativadas são de Simulação, Previsão, Otimização e Ferramentas Analíticas. Além disso, ferramentas específicas em cada módulo, também pode ser ligadas ou desligadas. Essa personalização está disponível somente para licenças de site de mais de 10 computadores.

· Modelos Avançados de Previsão: Juntamente com as novas ferramentas e técnicas da versão 2012, o Simulador de Risco tem, agora, as seguintes metodologias de previsão:

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Auto ARIMA
Auto Econometrics
Basic Econometrics
Combinatorial Fuzzy Logic
Cubic Spline
GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
J-Curves
Markov Chains
Maximum Likelihood
Neural Network
Nonlinear Extrapolation
Regression
S-Curves
Stochastic Processes
Time-Series Analysis
Trendlines

Melhorias Gerais nas Versões Risk Simulator 4 e além:

· Funções Excel RS: Agora você pode acessar as funções do Simulador de Risco no Excel, clicando em Inserir Função em qualquer lugar em sua planilha e rolagem para as funções começando com RS. Aqui, você pode definir os pressupostos, bem como obter as estatísticas de previsão de uma variável de previsão. Por exemplo, você pode executar a função RSAssumptionNormal para definir uma suposição de distribuição normal para uma célula, ou RSForecastStatistic para obter as estatísticas de uma célula de previsão. Na previsão da suposição definida, você pode definir o espaço reservado ou valor temporário que é visto, antes e depois de uma simulação é executada (Valor), o nome da suposição (Nome da variável), e os parâmetros da distribuição (por exemplo, média, Desvio Padrão), bem como outros itens, como valores percentuais, correlações, bem como limites mínimo e máximo. Para os resultados, você também pode usar RSForecastStatistic (A1, "Percentile99.9") para obter o valor percentual de 99,90 da célula A1, onde esta célula tem um conjunto de parâmetros de previsão. As funções que podem ser usadas ​​incluem: "PercentileXXX", "CertaintyXXX", "Mean", "Mediana", Desvio-padrão "," Variação "," Assimetria ", e"Curtose".

· Clique no Botão Direito no Excel: Agora você pode usar o mouse botão direito do mouse para acessar itens rápidos do Simulador de Risco no Excel, como pressupostos definidos, as previsões definidas e executar a simulação.

· Percentis e Meios Condicionais: Em otimização estocástica, estatísticas adicionais estão agora disponíveis, incluindo percentis, bem como meios condicionais, como a obtenção da média, desde que ela seja > A ou
· Coeficiente de Variação (CV): O valor do desvio médio absoluto é mudado, agora, para CV nas estatística do gráfico de previsão, onde CV é o desvio padrão dividido pela média, por vezes usado como um proxy para a volatilidade e útil como uma medida relativa do risco, na comparação de diferentes projetos de porte, além de ser usado como uma razão de risco para retornar.

· Análise do Cenário: Esta nova ferramenta é usada para calcular vários cenários de seu modelo, mudando uma ou duas variáveis ​​de entrada de cada vez, para uma série de entradas, para determinar os efeitos sobre a saída.

· Tornado Poderoso: Checklists e opções adicionais estão disponíveis, assim como uma mais estável e poderosa análise do Tornado (em que você pode agora executar Tornado em várias planilhas), configurações globais (mudar uma configuração, tais como testes de cabeça para 10% e negativo, e você pode controlar se cada precedente é alterado ou todo o conjunto de precedentes são alterados), e destacando ou ignorando valores inteiros possíveis (valores inteiros, por vezes, são usados ​​como bandeiras em um modelo, e essa opção ajuda na identificação de precedentes em potencial que você pode querer ignorar na execução do Tornado). Nomes de planilha estão, agora, incluídas nas tabelas de sensibilidade para fácil identificação, e outras melhorias estão incluídas.

· Fronteira Eficiente: Esta ferramenta de otimização é capaz de executar vários conjuntos de otimização, com restrições de mudança. Você pode acessar essa ferramenta, através da caixa de diálogo "Definir restrições em otimização". Esta técnica pode ser executada em concordância com a otimização estática, dinâmica e estocástica.

· Reativar o Simulador de Risco: Esta ferramenta já está disponível no menu Start | Programs | Real Options Valuation | Risk Simulator. Ela permite que você reative o software, caso o Windows ou o Excel desative temporariamente o software (isto pode ocorrer se houver uma queda de energia quando você estiver executando uma simulação, se você receber um vírus ou o cavalo de tróia em seu computador, se você acidentalmente excluir alguns arquivos importantes, e assim por diante).

· Otimização Multifásica: O módulo, agora, é equipado com um Otimizadpr Multfásico e um teste para Ótimo Local versus Global no botão opções "Avançadas" (disponíveis quando você executa uma otimização). Estes dois novos recursos, quando utilizados em conjunto com os recursos avançados existentes, permitem ao usuário ter um melhor controle sobre como a otimização é executada e aumenta a precisão e a dependência dos resultados.

· Ferramentas de Análise Estatística: Selecione os dados que você deseja analisar, incluindo os cabeçalhos e inicie essa ferramenta (localizado em Risk Simulator | Tools | Statistical Analysis) e as seguintes análises estarão disponíveis:

  • Estatística Descritiva, inclui todos os 4 momentos da distribuição, bem como outras medidas de confiança.
  • Montagem de Distribuição, para testar se o conjunto de dados pode ser instalado em qualquer distribuição.
  • Teste de Hipótese para verificar se os dados são estatisticamente semelhantes ou diferentes do que um valor específico
  • Extrapolação Não-linear para testar se os dados, uma série temporal é não-linear na natureza.
  • Teste de Normalidade para ver se o conjunto de dados é estatisticamente próximo de uma distribuição normal. Este é um personagem estatístico importante, pois testes de hipóteses, bem como outras técnicas de modelagem requerem a suposição de normalidade.
  • Estimativas de Parâmetros Estocásticos, para encontrar os parâmetros de entrada para um passeio aleatório, com média de processo de reversão ou salto de difusão em processos e para decidir se as variações explicadas são suficientes para justificar o uso da previsão nos processo estocástico.
  • Testes de Autocorrelação para ver se a história dos dados de séries temporais podem ser usados ​​para prever o futuro.
  • Análise de Tendências para testar se o conjunto de dados segue uma tendência linear de tempo e o que é o nível de previsibilidade.
  • Previsão de Séries Temporais, para testar as mudanças de linha de base, as tendências e os efeitos da sazonalidade dos dados de séries temporais.

· Ferramentas de Diagnóstico Avançado de Dados: Selecione os dados que você deseja analisar, incluindo os cabeçalhos, e inicie a ferramenta (localizado na Risk Simulator | Tools | Diagnostic Tool) e as análises a seguir estão disponíveis:

  • Heterocedasticidade.
  • Multicolinearidade.
  • Micronumerosidade.
  • Não-linearidade.
  • Outliers.
  • Autocorrelação.
  • Autocorrelação Parcial.
  • Lag Distributiva.
  • Normalidade e Esfericidade.
  • Não Estacionariedade.
  • Características Estocástica.
  • Correlações Lineares e Não lineares.
  • Fatores de Variância de Inflação.
  • Gráficos Visuais.
Estes testes são fundamentais antes de iniciar qualquer tipo de previsão ou procedimentos análise de dados. Cada teste vem completo com um relatório fácil de entender, detalhado de modo que não é preciso ser um econometrista treinado ou estatístico para compreender e interpretar os resultados.

· Máxima Verossimilhança: Este está disponível em (Risk Simulator | Forecasting | Maximum Likelihood) qual a probabilidade máxima iterativa e procedimentos de otimização interna são usadas ​​para variáveis ​​do modelo binário de resposta (variável dependente é binária, assumindo os valores de 0 ou 1). Esta é uma chave de análise discriminante com múltiplis usos (por exemplo, determina se o paciente irá desenvolver câncer dadas algumas características como idade, cigarros fumados, pressão arterial, ou para determinar se uma linha de crédito ou pessoa padrão em um empréstimo ativos concedidos da empresa, volatilidade dos ativos ou a idade da pessoa, nível de escolaridade, anos em um emprego, etc).

· Supote Multi-Idiomas: Temos suporte a múltiplos idiomas, como o Inglês (EUA), chinês (simplificado), espanhol e japonês, com próximas edições com idiomas adicionais. Os usuários podem alternar entre línguas enquanto trabalham em seus modelos, basta clicar sobre o Simulador de Risco e no menu Languages e reiniciar o Excel.
· Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: Temos, completamente atualizado, nosso código fonte para funcionar perfeitamente com Microsoft .NET Framework 2.0/3.0. Isso se traduz em maior velocidade e compatibilidade com computadores mais novos.

Outras Atualizaçãoes Menores:

a. Gráficos Sensitivos Dinâmicos são agora, capazes de tomar os nomes dos células e endereços de células.
b. Rotinas de Otimização Estocástica Dinâmica, agora suportam:
Meios Condicionais e Desvios Semi-Padrão para cálculos CVar
c. Exemplos atualizados para mostrar o uso da análise de Fronteira Eficiente e múltiplos modelos de econometria
d. Manual do usuário atualizado em japonês
e. Edições com Idiomas Atualizados e correções em espanhol nos relatórios e interface de usuário em Espanhol
f. Menu de recursos on-line dentro de Simulador de Risco para acesso rápido e fácil ao seu alcance


DETALHES DO RISK SIMULATOR

DETALHES DO RISK SIMULATOR
Como você toma decisões críticas de negócios? Você considera os riscos de seus projetos e decisões, ou você está mais focado nos resultados? Você tem um momento difícil tentanto entender o que é risco, muito menos risco de quantificação? Bem, o nosso software Simulador de Risco irá ajudá-lo a identificar, quantificar e valorar o risco em seus projetos e decisões.

RISK SIMULATOR é uma poderosa extensão de software do Excel utilizado para a aplicação de simulação, previsão, análise estatística e otimização em seus modelos de planilhas do Excel existentes. O software foi desenvolvido especificamente para ser extremamente fácil de usar. Por exemplo, executar uma simulação de risco é tão simples como 1-2-3, estabeleça uma entrada, defina uma saída e execute. Realizar a previsão pode ser tão simples como dois ou três cliques do mouse e o software faz tudo automaticamente para você, completo, com relatórios detalhados, gráficos poderosos e resultados numéricos. Ele ainda vem em Inglês, espanhol, chinês e japonês, com idiomas adicionais em seu caminho.

Se nós temos a tecnologia para enviar naves espaciais para o meio do sistema solar, por que não podemos gastar um pouco mais de tempo quantificando riscos? Essa tecnologia já existe e o Simulador de Risco encapsula estas metodologias avançadas em uma ferramenta simples e amigável ao usuário. Temos livros, seminários de treinamento ao vivo (Certificação em Gestão de Riscos), DVDs de treinamento, consultores e amostras gratuitas de vídeos de iniciação em análise de risco e de modelagem, disponíveis no nosso site.

O Simulador de risco também está integrado ao nosso software, incluindo os Real Options Super Lattice Solver, Employee Stock Options Valuation Toolkit, Modeling Toolkit (mais de 800 funções e 300 Modelos), ROV Modeler, ROV Optimizer, ROV Valuator, ROV Basel II Modeler, ROV Compiler, ROV Extractor e Evaluator e ROV Dashboard. Por favor, visite nosso site para obter mais detalhes.

MATERIAIS DE APOIO
· 10 livros sobre análise de risco, simulação, previsão, otimização, opções reais e valorização de opções, escritos pelo criador do software
· DVDs de Treinamento sobre análise de risco (simulação, previsão, otimização, opções reais, e estatísticas aplicadas de negócios)
· Treinamento ao vivo e cursos de certificação em gerenciamento geral de risco, risco de simulação, previsão, otimização e análise estratégica das opções reais
· Manual detalhado do usuário, arquivo de ajuda e uma extensa biblioteca de exemplos de arquivos
· Consultores do projeto ao vivo com graus avançados e anos de experiência no setor de consultoria e indústria

VERSÕES DE TESTE E ACADÊMICA
O QDM - Quantitative Data Miner pode ser baixado imediatamente de nosso website com uma licença de teste padrão de 10 dias para os nossos clientes existentes. Por favor, envie-nos um e-mail solicitando um link seguro para baixar o software de avaliação. Nossa filosofia é que você comece a experimentar antes de comprar. Uma vez que você usá-lo, estamos convencidos de que você vai se apaixonar com a simplicidade e o poder da ferramenta, e ela se tornará uma parte indispensável na sua caixa de ferramentas de modelagem. Nós também temos licenças acadêmicas para professores em tempo integral em análise de risco (e seus alunos) ou outros cursos relacionados com QDM ou nossos outros produtos de software. Entre em contato no Admin@realoptionsvaluation.com para maiores detalhes.

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Nosso curso de Análise de Risco é um seminário de dois dias, focado em treinamento prático de software baseado em computador, com tópicos que abrangem os princípios de risco e incerteza, usando a simulação de Monte Carlo (armadilhas e taxa de diligência), e todos os métodos detalhados de previsão e otimização.

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Também estão disponíveis outras decisões personalizadas, avaliação e cursos de análise de riscos com ênfase em treinamentos no site, personalizado para necessidades específicas de sua empresa, com base em seus casos de negócios e modelos. Serviços de consultoria estão disponíveis, incluindo a definição de problemas de análise de risco, simulação, previsão, opções reais, análise de risco, construção de modelos, análise de decisão, OEM integrado e customização de software.

EXPERTISE
Dr. Johnathan Mun é o criador dos softwares e ensina a Análise de Risco, Opções Reais para Analistas, Análise de Riscos para Gerentes, CRM, e outros cursos. Ele foi consultado por muitas empresas Fortune 500 (da 3M, Airbus, Boeing e GE à Motorola) e o governo (Departamento de Defesa, órgãos estaduais e federais) na análise de risco, avaliação e opções reais, e tem escrito uma série de livros sobre o tema, incluindo Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1st and 2nd Edition (Wiley Finance, 2005, 2002); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley Finance, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008); The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008); , entre outros. Ele é o fundador e CEO da Real Options Valuation, Inc., e é responsável pelo desenvolvimento de produtos de software de análise, consultoria e serviços de formação. Ele era ex-vice-presidente do Analytics na Decisioneering, Inc. (Oracle), e foi Gerente de Consultoria na prática KPMG’s Global Financial Strategies. Antes KPMG, ele foi chefe da financial forecasting for Viking, Inc. (uma empresa FDX / FedEx). Dr. Mun também é professor titular da U.S. Naval Postgraduate School e professor da University of Applied Sciences e da Swiss School of Management (Zurique e Frankfurt), e ocupou outras cadeiras adjuntas em diversas universidades. Ele tem um Ph.D. em Finanças e Economia, com MBA em administração de empresas, um MS na área da ciência de gestão, e um bacharelado em ciências aplicadas. Ele é certificado em Gestão de Riscos Financeiros (FRM), Certificado em Consultoria Financeira (CFC) e Certificado em Gestão de Risco (CRM).