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SOFTWARE RISK SIMULATOR



Detalles del software de simulador del riesgo

Simulación de Monte Carlo
45 Distribuciones de Probabilidad con fácil interfaz para su uso, con Simulación de Alta Velocidad (miles de ensayos en pocos segundos) con estadística total y sus respectivos reportes, Distribuciones correlacionadas con copulas, Hipercubo Latino y Simulación Montecarlo, truncamiento, Ajuste de Parámetros Alternos y ajuste por Percentiles, capacidad de vinculación, Simulaciones Multidimensionales, Perfil de Simulación, 6 generadores aleatorios de de números, y funciones de Risk Simulator En Excel.

Herramientas Analíticas
Bootstrapping, Verificación del Modelo, Segmentación de Grupos, Reportes Completos, Reporte Estadístico y de Extracción de Datos, Importación de Datos, desestacionalización y falta de Tendencia, Diagnósticos Detallados de Datos, Ajuste de Distribución (Simple, Múltiple, Ajuste de Percentiles), Reportes de Probabilidades de Distribución (PDF, CDF, ICDF), Prueba de Hipótesis, Gráficos sobrepuestos, Análisis de Componentes Principales, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Escenarios, Análisis Estadístico, Cambios Estructurales, Gráficos Tornado y Araña.

Pronóstico
Box-Jenkins ARIMA, Auto ARIMA, Econometría Básica, Auto Econometría, Lógica Difusa Combinada, Splin Cúbico, Distribuciones Personalizadas, GARCH, Curva J, Curva S, Cadena de Markov, Máxima Verosimilitud, Regresión Múltiple, Redes Neuronales, Extrapolación No Lineal, Procesos Estocásticos, Descomposición de Series de Tiempo, Líneas de Tendencia.

Optimización
Optimización Estática, Optimización Dinámica y Estocástica con Variables de Decisión Continuas y Discretas, Frontera Eficiente, Algoritmo Genético, Optimización lineal y no lineal, Buscar Objetivo de variable Simple.

Requerimientos del Sistema
Windows XP, Vista, o Windos 7 (32 and 64 bit)
Excel XP, 2003, 2007, o 2010 (32 and 64 bit)
Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 o reciente
Espacio 350MB de Disco Duro
Derechos Administrativos de Instalación del Software

Usuarios MAC OS pueden ejecutar el software tan pronto como ellos tengan

Bootcamp, Virtual Machine, o Parallels (Cualquiera de estos software permite ejecutar versiones compatibles de Microsoft Windows).



LO NUEVO EN EL RISK SIMULATOR VERSIÓN 2012
A continuación se enumeran los progresos y herramientas disponibles en la última versión del Risk Simulator, así como el progreso en versiones anteriores. Las actualizaciones desde versiones 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, o 2010.X requieren un costo adicional de sólo 300 Dólares. (Haga clic en Compras para más información).

Progreso General en el Risk Simulator 2012:

Novedad en Métodos Avanzados y Modelos:
- Modelos GARCH: GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR GARCH, GJR TGARCH
- (Estimación de Máxima Verosimilitud para variables Dependientes Limitadas (MLE-LIMDEP, por sus siglas en inglés): Logit, Probit, Tobit
- Desestacionalización de Datos
- Datos de Eliminación de Tendencia y Análisis Cíclico
- Análisis de Componentes Principales
- Análisis de Cambio Estructural
- Verificación del Modelo
- Pronósticos de líneas de Tendencia (Polinomio lineal y no lineal, potencia, logaritmo, exponencial, media móvil)
- Regresión Múltiple por pasos (Correlación hacia adelante, hacia atrás)
- T-Copula y Copula cuasi normal, Copula Normal para simulaciones correlacionadas
- 6 Generadores de Números Aleatorios:
ROV generador extractor avanzado
Generador Extractor elegido al azar
Generador aleatorio de largo plazo
Generador Aleatorio Portátil
Generador Hexagonal Rápido IEEE
Generador Portátil Básico Mínimo
- Muestreo de Hipercubo Latino (complementa la Simulación de Monte Carlo)
- Algoritmo Genético en optimización
- Buscar Objetivo de Variable Simple
- Pronósticos de Combinación de Lógica Difusa
- Pronósticos de redes neuronales (logística lineal, no lineal, tangente hiperbólica, y coseno)

· ROV Decision Tree: El árbol de decisión de ROV se utiliza para crear y para valorar modelos del árbol de decisión. Las metodologías y el analytics avanzados adicionales también se incluyen: Modelos del árbol de decisión, simulación del riesgo de Monte Carlo, análisis de sensibilidad, análisis de panorama, Bayesian (probabilidad común y posterior que se pone al día), valor previsto de la información, PUNTO DE SILLA, MAXIMIN, perfiles de riesgo

· Ajuste de Distribución de Percentil: Usa los percentiles y la optimización para encontrar la distribución que más se ajusta.

· Gráficos y Tablas de Distribuciones de Probabilidad: corre 45 Distribuciones de Probabilidad, sus cuatro momentos, reportes CDF, ICDF, PDF, gráficos simples, y gráficos sobrepuestos de distribución múltiple, además genera tablas con distribuciones de Probabilidad.

· ROV BizStats: La Versión 2012 incluye un Nuevo modulo llamado ROV BizStats, herramienta independiente que puede ser usada para correr para correr análisis estadísticos avanzados a muy alta velocidad. Este nuevo módulo incluye los siguientes 130 métodos más:

Valores Absolutos, ANOVA: Bloques aleatorios para multiples ejercicios, ANOVA: Múltiples ejercicios de Factor Simple, ANOVA: Análisis de Dos vías, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelación y Correlación Parcial, Autoeconometría (Detallada), Autoeconometría (Véloz), Media, Pronóstico de Combinación de Lógica Difusa, Gráfico Control: Gráfico Control, C: Gráfico Control, NP: Gráfico Control, P: Gráfico Control, R: Gráfico Control, U: Gráfico Control, X: Correlación XMR, Correlación (Lineal, No lineal), Contar, Covarianza, Splin Cúbico, Modelo de Econometría Personalizada, Datos de Estadística Descriptiva, Desestacionalización, Diferencia, Ajuste de Distribución, Curva J Exponencial, GARCH, Heterocesdasticidad, rezago, lead, Variables Dependientes Limitadas (Logit), Variables Dependientes Limitadas (Probit), Variables Dependientes Limitadas (Tobit), Interpolación Lineal, Regresión Lineal, Logaritmo natural LN(por sus siglas en ingles), Logaritmo, Curva S Logística, Cadena de Markov, Máximo, Mediana, Mínimo, Moda, Redes Neuronales, Regresión No lineal, No paramétrico: Chi-cuadrado con bondad de ajuste, No paramétrico: Chi-Cuadrado Independiente, No paramétrico: Chi-Cuadrado Varianza Poblacional, No paramétrico: Test de Friedman, No paramétrico: test de Kruskal-Wallis, No paramétrico: Test Lilliefors, No paramétrico: Test de rachas, No paramétrico: Ranking Wilcoxon (Una Variable), No paramétrico: RankingWilcoxon (Dos Varibales), Paramétrica: Media (T) de Una variable, Paramétrica: Media (Z) de Una Variable, Paramétrica: Proporción (Z) de Una Variable, Paramétrica: Varianzas (F) de Dos Variables, Paramétrica: Media Dependiente (T) de Dos Variables, Paramétrica: Varianzas Iguales (T) con Dos Variables Independientes, Paramétrica: Varianzas Desiguales (T) con Dos Variables Independientes, Paramétrica: Medias Independientes (Z) con Dos Variables, Paramétrica: Proporciones Independientes (Z) con Dos Variables, Potencia, Análisis de Componente Principal, Rango Ascendente, Rango Descendente, Rentabilidad Relativa de Logaritmo Natural LN (por sus siglas en inglés), Rentabilidad Relativa, Estacionalidad, Agrupación de Segmentación, Desviación Semi-Standard (Baja), Desviación Semi-Standard (Alta), Área Standard 2D, Barra Standard 2D, Línea Standard 2D, Punto Standard 2D, Dispersor Standard 2D, Área Standard 3D, Barra Standard 3D, Línea Standard 3D, Punto Standard 3D, Dispersor Standard 3D, Desviación Estándar (Poblacional), Desviación Estándar (Muestral), Regresión paso por paso (Hacia atrás), Regresión paso por paso (Correlación), Regresión paso por paso (Hacia adelante), Regresión paso por paso (Hacia Atrás y Hacia Adelante), Procesos Estocásticos (Movimiento Browniano Exponencial), Procesos Estocásticos (Movimiento Browniano Geométrico), Procesos estocásticos (Salto de Difusión), Procesos Estocásticos (reversión de la Media con Salto Difusión), Procesos Estocásticos (Reversión de la Media), Quiebre Estructural, Suma, Análisis de Series de Tiempo (Auto), Análisis de Series de Tiempo (Suavizado Exponencial Doble), Análisis de Series de Tiempo (media Móvil Doble), Análisis de Series de Tiempo (Aditivo de Holt-Winter), Análisis de Series de Tiempo (Multiplicativo Holt-Winter), Análisis de Series de Tiempo (Aditivo estacional), Análisis de Series de Tiempo (Multiplicativo Estacional), Análisis de Series de Tiempo (Suavizado Exponencial Simple), Análisis de Series de Tiempo (Media Móvil Simple), Línea de Tendencia (Diferencia Sin Tendencia), Línea de Tendencia (Línea sin Tendencia Exponencial), Línea de Tendencia (Exponencial), Línea de Tendencia (Sin tendencia lineal), Línea de Tendencia (Lineal), Línea de Tendencia (Sin tendencia Logarítmica), Línea de Tendencia (Logarítmica), Línea de Tendencia (Promedio Móvil sin tendencia), Línea de Tendencia (Media Móvil), Línea de Tendencia (Sin tendencia polinomial), Línea de Tendencia (Polinomial), Línea de Tendencia (Sin tendencia de Potencia), Línea de Tendencia (Con Potencia), Línea de Tendencia (Sin tasa de Tendencia), Línea de Tendencia (Sin tendencia de Media Estática), Línea de Tendencia (Sin tendencia Estática de la Mediana), Varianza (Poblacional), Varianza (Muestral, Volatilidad: EGARCH, Volatilidad: EGARCH-T, Volatilidad: GARCH, Volatilidad: GARCH-M, Volatilidad GJR GARCH, Volatilidad: GJR TGARCH Volatilidad: Rentabilidad Aproximada Logarítmica, Volatilidad: TGARCH, Volatilidad: Curva de Rendimiento TGARCH-M, (Bliss), and Curva de Rendimiento (Nelson-Siegel).

11 Idiomas:El Risk Simulator 2012 ahora tiene 11 idiomas: Inglés, Francés Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués Chino Simplificado, Chino Tradicional, Ruso y Español, con interfaz completa como, manual de usuario, reportes, ejemplos, ejercicios, herramientas, gráficos y más!
Gráfico de Vista Global de Pronóstico:Ahora se puede alternar entre vista global y Vista normal en los gráficos del pronóstico desde los controles de la pestaña Vista disponibles en una única visión total.
Copiado y Pegado múltiple de Celdas:Ahora se puede copiar y pegar celdas múltiples y contiguas con sus supuestos y pronósticos.
Herramienta Análisis de Distribución: La Ultra poderosa Herramienta de Análisis de Distribución cuenta ahora con una renovación en la cual se puede ejecutar reportes PDF, CDF, ICDF y combinaciones de estos en una cuadrícula de datos, copiar los datos computados y ver los diferentes tipos de gráficos.
Herramienta de Edición de Correlación: La herramienta de Edición de la Correlación entre los supuestos de entrada, ahora tiene un gráfico visual interactivo.
Excel 2010 y Windows 7: Ésta nueva versión tiene Windows 7 con versiones de 32 y 64 bites además la versión Excel 2010 de 32 y 64 bites (se necesita descargar e instalar la versión correcta dependiendo la versión correcta de los niveles de bites de Excel 2010).
Ejercicios Prácticos: Esta versión viene con 140 páginas de de ejercicios prácticos paso por paso los cuales corren cada una de las técnicas en Risk Simulator, y 103 páginas de detalles de las Distribuciones de Probabilidad (Las cuales describen las características y naturaleza de las 45 distribuciones de probabilidad disponibles en el Risk Simulator), las cuales complementa el Manual del Usuario detallado (Traducido a los 11 idiomas).
Correcciones menores y progresos: Esta nueva versión incluye un rápido reporte de generación, soporte de gráfico de dispersión de los gráficos en pantalla, lista desplegable simplificada cuando se seleccione estacionalidad en el pronóstico de series de tiempo, Un gráfico araña más comprensible, auto instalación de licencias (actualización de la misma versión como de 2012(A) a 2012(B), donde la licencia previa será automáticamente transferida a esa nueva versión; no aplica si está actualizando versiones diferentes por ejemplo de versión 5.X a 2010(X); igualmente, se han hecho otros pequeños progresos y arreglos.
Progresos Generales en el Risk Simulator Versión 5.4 y demás:

· Simulación con Súper Velocidad: Esta nueva capacidad le permite al usuario correr simulaciones a altas velocidades (50X a 500X más veloz) dependiendo del modelo y el procesador del usuario), primero analiza el modelo de Excel del usuario, luego lo compila dentro de un código matemático puro y corre las simulaciones a altas velocidades. Ciertos modelos no puede ser compilados, lo que significa que correrán a velocidad normal (Ejemplo, modelos con funciones VBA y macros, enlaces a datos o archivos externos, funciones sin soporte o equivocadas y errores en el modelo).

· Velocidad Analítica Turbo: Agregamos un motor de alta velocidad en nuestros métodos de pronóstico y herramientas analíticas. Igualmente los análisis de resultados de versiones previas corren ahora 10X a 30X más rápido dependiendo del análisis y de la velocidad del procesador del usuario.

· Versiones Diferentes de Excel. Usuarios con Excel 2007 y Excel 2003/XP, ahora fácilmente y sin riesgo corren el Risk Simulator en cualquier versión y en cualquier computador. Porque ahora hay una versión de Excel disponible que permite determinar la versión de Excel para empezar el Risk Simulator.

· Comentario en las Celdas. Ahora puede introducir comentarios en el menú Opciones del Risk SiImulator para decidir si desea mostrar los comentarios de las celdas en los supuestos de entrada, pronósticos de salida y en las variables de decisión.

· Menú completo al oprimir el clic derecho de su ratón. Ahora se accede a todas las herramientas del Risk Simulator y su respectivo menú usando el clic derecho del ratón.

· Modelos econométricos Múltiples. Ahora se puede introducir una o varias ecuaciones para correr modelos econométricos básicos y automáticamente crea de decenas a cientos de interacciones del mismo modelo a través de variables predefinidas así como se puede también cambiar datos sobre la marcha.

· Simulación de Súper Velocidad en las optimizaciones Dinámica y Estocástica. Simplemente de clic sobre el botón Opción Avanzada cuando vaya a correr la optimización y seleccione simulación de súper velocidad.

· Iconos Revisados en Excel 2010: Usuarios con Excel 2010/2007 verán completamente modificada una barra de herramientas con iconos modificados, más amigables e intuitivos. Habrá cuatro grupos de iconos que se ajustan a la mayoría de pantallas con resolución (1280 x 760 y superiores).

· Gráficos de Pronósticos mejorados: Los gráficos de pronóstico ahora tienen progresos gráficos adicionales.

· Estadísticas Truncas. Si realiza un filtro de datos de la tabla de pronósticos (sección Filtro de datos en la pestaña Opciones), La pestaña estadística mostrará los datos actualizados con base en la serie de datos truncos. Si no trunca los datos de pronóstico, las estadísticas de la serie se mostrarán normalmente.

· Controles de Gráficos (3D/Inclinar/Mover, Colores, Fijar, PDF/CDF). Esta es una nueva pestaña dentro del gráfico de pronóstico donde se puede modificar los gráficos de pronóstico ya existentes incluyendo la realización de un ajuste de distribución sobre la serie de datos pronosticados, creando en pantalla, reportes PDF/CDF/ICDF, gráficos de dispersión, cambiar los tipos de gráfico,(tipos de gráfico, rotación 3D, colores, zoom, inclinación, número de decimales, valores mínimos y máximos para los ejes del gráfico, titulo, nombre y muchas otras opciones, incluso la habilidad para salvar la configuración que ha sido revisada e imprimir el gráfico en varios formatos.

· Auto Econometría: Esta nueva herramienta es usada para correr cientos y miles de combinaciones de modelo y permutaciones usando heurística inteligente para determinar el mejor modelo ajustado a los datos del usuario, usando pruebas lineales, no lineales, intervalos, rezago, anidación, etc. Esta herramienta es la contraparte del modelador del software detallado de auto econometría Valoración de Opciones Reales (ROV por sus siglas en ingles), capaz de correr desde cientos de miles hasta unos pocos millones de modelos en grandes series de datos.

· Econometría Básica: Esta herramienta de pronóstico existente tiene un progreso con mayores capacidades, incluye la habilidad para crear nuevas variables y funciones como la variable lineal de series de tiempo (TIME por sus siglas en ingles), la primera diferencia en una serie de conjuntos de datos (DIFF por sus siglas en inglés),datos que tengan el término error, en una ecuación de pronóstico específica ( RESIDUAL por sus siglas en inglés), primer orden de relación de datos en una serie de tiempo (RATE por sus siglas en inglés), y datos con el término error de una ecuación de pronóstico que el usuario especifica (FORECAST por sus siglas en inglés).

· Análisis de Tendencia: Esta nueva herramienta corre la más común de las líneas de tendencia que incluye tendencia lineal, no lineal, exponencial, potencia, promedio móvil y modelos polinomiales. Devuelve una serie de gráficos así como las estadísticas de bondad de ajuste para cada modelo.

· Gráficos en Pantalla: Esta nueva herramienta se usa para comparar múltiples supuestos y/o variables de pronóstico pero trazándolos (as) mediante una superposición de series de tiempo o de forma transversal. Esto le permite al usuario ver instantáneamente, similitudes y diferencias entre ellas en gráficos fáciles de leer.

· Grupo de Segmentación: Esta herramienta es capaz de desagregar y agrupar un gran número de datos en diferentes grupos estadísticos naturales al aplicar la heurística y algunos algoritmos de inteligencia artificial.

· Tabla de Reporte de Pronósticos Estadísticos: Esta herramienta puede crear reportes de pronósticos claves que atienden la necesidad del usuario (ejemplo, media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, asimetría y curtosis), igualmente los niveles de confianza generados y las probabilidades de los resultados de las variables del pronóstico que el usuario desee. El resultado es una tabla de comparación de los estadísticos seleccionados que resultaron de los múltiples pronósticos.

· Flexibilidad de la Licencia: Se ha mejorado la licencia:

· Quienes tienen Windows Vista con acceso controlado o los usuarios quienes no cuenten con acceso administrativo podrán disfrutar de las funciones completas del Risk Simulator al instalar las licencias del Software sin ningún esfuerzo adicional. Para instalar el nuevo archivo con la licencia que Usted ha recibido, simplemente inicie Excel, de clic sobre la licencia del Risk Simulator, instálela, revise el respectivo archivo y dispóngase a activar el software permanentemente o por un largo periodo tiempo de acuerdo con lo acordado con el vendedor.

· El Risk Simulator tiene la capacidad de activar o desactivar ciertas funciones que le permitirán personalizar su experiencia en el análisis del riesgo. Por ejemplo, sí, Usted está interesado en las Herramientas de Pronóstico del Risk Simulator, deberá tener una licencia especial que las active y a su vez le permita desactivar otras funciones que no necesita lo que ahorra algunos costos del software. Los cuatro modelos son; Simulación, Pronóstico, Optimización y Herramientas Analíticas. Además, las herramientas específicas en cada modulo pueden igualmente activarse o no. Esta personalización está disponible solamente para quienes tengan licencias en 10 o más computadores.

· Modelos Avanzados de Pronóstico: Junto a las nuevas técnicas y herramientas de pronóstico en la versión 2012, el Risk Simulator trae los siguientes métodos de pronóstico:

Autoregresivo Integrado de media Móvil (ARIMA por sus siglas en inglés)
Auto-ARIMA
Auto-Econometría
Econometría Básica
Lógica Difusa Combinada
Splin Cúbico
Heterocedasticidad Autoregresiva Condicional Generalizada (GARCH por sus siglas en inglés)
Curvas J
Cadenas de Markov
Máxima Verosimilitud
Redes Neuronales
Extrapolación No lineal
Regresión
Curvas S
Procesos Estocásticos
Análsis de Series de Tiempo
Líneas de tendencia

Progresos Generales en el Risk Simulator desde la Versión 4:

· Funciones de Excel en el Risk Simulator: Ahora se puede acceder al Risk Simulator desde las funciones de Excel, haga click en insertar función en cualquier lugar de la hoja de cálculo y desplácese a las funciones del Risk Simulator, para iniciar. Aquí puede establecer supuestos, igualmente obtener las estadísticas que se deriven de su variable de pronóstico. Por ejemplo, se puede correr un supuesto normal de Risk Simulator (RSAssumptionNormal) para traer una distribución normal a la celda, o un Pronóstico Estadístico de Risk Simulator ( RSForecastStatistic) para traer a la celda de pronóstico el estadístico respectivo. En este último caso, sí el pronóstico es conjunto, puede establecer un marcador de posición, o un valor temporal el cual se muestra antes y después de correr una simulación, también el nombre del supuesto (Nombre de la Variable), los parámetros de la distribución (ejemplo, Media, desviación Estándar), igualmente puede establecer otros ítems como los percentiles, las correlaciones, así como los límites máximo y mínimo. Para los resultados el usuario puede utilizar las estadísticas de Pronóstico del Risk Simulator (RSForecastStatistic), por ejemplo: A1, “Percentile99.9”, para obtener el valor percentílico 99.90 de la celda A1, allí la celda tendrá un conjunto de parámetros fijo. Las funciones que se pueden usar incluyen: PercentilXXX”, “CertezaXXX”, “Media”, “Mediana”, Desviación Estándar”, “Varianza”, “Asimetría”, y “Curtosis”.

· Click Derecho en Excel: Ahora se puede usar el click derecho del ratón para accede rápidamente a los ítems del Risk Simulator en Excel, así como establecer supuestos, fijar pronósticos y correr simulaciones.

· Percentiles and Medias Condicionales: En la Optimización Estocástica, hay estadísticas las cuales están disponibles, se incluyen los Percentiles así como las Medias Condicionales; se obtiene la media, siempre que sea > A o < A, valores fundamentales para calcular el valor condicional en medidas de riesgo.

· Coeficiente de Variación (CV): El valor de desviación de la media absoluta cambia a coeficiente de Variación (CV) en la tabla de estadísticos del pronóstico, el CV es la desviación Estándar dividida por la media, a veces se usa para representar la volatilidad, por ende, es útil como medida relativa de riesgo cuando comparo diferentes proyectos de tamaño mediano, también se usa para representar la relación riesgo – retorno.

· Análisis de Escenarios: Esta nueva herramienta se usa para calcular varios escenarios en el modelo, cambiando una o dos variables de entrada a la vez, para un amplio rango de supuestos con el propósito de determinar los efectos sobre el resultado.

· Potencia de Tornado: Listas de Chequeo y opciones adicionales están disponibles así como un análisis de Tornado más estable y con mayor potencia (ahora puede correr Tornado en múltiples hojas de cálculo), la configuración global (cambió una configuración que fija la parte superior e inferior de la prueba en 10%, y se puede controlar si los precedentes particulares o totales cambian), además destaca o ignora los posibles valores enteros (en ocasiones los valores enteros son usados como indicadores dentro de un modelo lo que ayuda a identificar precedentes potenciales que usted quisiera ignorar cuando corra el análisis Tornado). Las nombres de las hojas de cálculo se incluyen en las tablas de sensibilidad para una fácil identificación de progresos incluidos.

· Frontera Eficiente: Esta herramienta de optimización es capaz de correr multiples correr varios conjuntos de optimización con restricciones cambiantes. Se puede acceder a esta herramienta a través del cuadro de dialogo Establecer Restricciones, en optimización. Esta técnica se puede ejecutar al mismo tiempo con las optimizaciones Estática, Dinámica y Estocástica.

· Reactivar el Risk Simulator: Herramienta disponible en el menú Inicio | Programas | Real Options Valuation | Risk Simulator. Le permite reactivar el software si Windows o Excel temporalmente se han desactivado (Ocurre cuando hay corte de energía y se está ejecutando una simulación, Si recibe un virus o un troyano en su computador, si elimina, accidentalmente, algunos archivos críticos y así sucesivamente).

· Optimización Multifase: Este modulo ahora está equipado con una optimización multifase y de una prueba optima Local versus una Global, en opciones, botón “Avanzado” (disponible cuando se ejecuta una optimización). Estas dos nuevas características se usan junto a las ya existentes y le permite al usuario tener un adecuado control sobre la optimización que se ejecuta e incrementa la precisión y la vinculación de los resultados.

· Herramienta de Análisis Estadístico: Seleccione los datos que desea analizar, incluyendo encabezados, e inicie la herramienta (en Simulador de Riesgo | Herramientas | Análisis Estadístico), y los siguientes análisis estarán su disposición:

  • Estadística Descriptiva, incluyen los 4 momentos con los que cuenta una distribución así como las otras medidas de confianza.
  • Ajuste de Distribución, Para probar si el conjunto de datos se pueden fijar en alguna distribución.
  • Prueba de Hipótesis Para verificar si los datos son estadísticamente significativos; es decir similares o diferentes a un valor específico.
  • Extrapolación No lineal Para probar si los datos, o las series de tiempo, no son lineales por naturaleza.
  • Prueba de Normalidad Para saber si el grupo de datos está estadísticamente cercano a una distribución normal. Esta es una característica importante porque en las pruebas de hipótesis, igual que en otras técnicas dentro de un modelo cualquiera se presume normalidad.
  • Estimaciones de Parámetros Estocásticos, Para encontrar los parámetros de entrada en una caminata aleatoria, para el proceso de reversión de la media, o para un proceso de salto de difusión, y decidir si las variaciones explicadas son suficientes para justificar el uso de un proceso de pronóstico estocástico.
  • Pruebas de Autocorrelación Para saber si los datos de una series de tiempo se puede usar para pronosticar el futuro.
  • Análisis de Tendencia Para probar si un conjunto de datos sigue una tendencia de tiempo lineal y qué nivel de predicción tiene.
  • Pronóstico de Series de Tiempo, Para probar cambios de base, tendencias, efectos de estacionalidad o datos de series de tiempo.

· Herramienta Diagnóstico de Datos Avanzados: Seleccione los datos que desea analizar, incluyendo encabezados: (en Simulador de Riesgo | Herramientas | Herramienta Diagnóstico), y tendrá a su disposición los siguientes análisis:

  • Heteroscedasticidad.
  • Multicolinealidad.
  • Micronumerosidad.
  • No linealidad.
  • Atípicos.
  • Autocorrelación.
  • Autocorrelación Parcial.
  • Intervalo de Distribución.
  • Normalidad y Esfericidad.
  • No Estacionalidad.
  • Características Estocásticas.
  • Correlación Lineal y No lineal
  • Factores de Incremento de Varianza.
  • Gráficos.
Estás pruebas son vitales antes de iniciar cualquier tipo de pronóstico o procedimientos de análisis de datos. Cada prueba viene completa y con reportes detallados y fáciles de usar. Por lo que no hace falta ser un experto Econometrista o Estadístico para entender o interpretar los resultados.

· Máxima Verosimilitud: Esta disponible en (Simulador de Riesgo | Pronóstico | Máxima Verosimilitud) Es iterativo y con procedimientos de optimización interna, se usan para variables del modelo de respuesta binaria (la dependiente binaria es variable, toma valores de 0 o 1). Se trata de un análisis discriminante clave, con múltiples usos (ejemplo, determina si los pacientes desarrollarán cáncer dadas algunas características, como la edad, cigarrillos fumados, presión sanguínea; para determinar si una línea de crédito (o persona) cesará el pago de un préstamo dado con respecto a los activos de una compañía, volatilidad, edad de la persona, nivel educativo, años en un puesto de trabajo, etc.).

· Soporte Multi-idiomático: Tenemos soportes en diferentes idiomas, inglés (Estadounidense), Chino (Simplificado), Español y Japonés, En próximas ediciones tendremos idiomas adicionales. Los usuarios pueden cambiar de idioma mientras trabajan en sus modelos, simplemente dando click en Simulador de Riesgo e Idiomas menú, y reiniciar Excel.
· Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: Hemos actualizado completamente nuestro código fuente para trabajar perfectamente con Microsoft .NET Framework 2.0/3.0. Esto se traduce en una alta velocidad y compatibilidad con equipos nuevos.

Otras actualizaciones menores:

a. Gráficos con Sensibilidad Dinámica, capaces de asumir tanto los nombres como las direcciones de las celdas.
b. Rutinas de Optimización Dinámicas y Estocásticas compatibles con:
Medias Condicionales y Desviaciones Semi-estándar para el cálculo del Valor Condicional en Riesgo -CVar- (por sus siglas en ingles).
c. Ejemplos actualizados para mostrar el uso del análisis de la Frontera Eficiente y múltiples modelos de econometría.
d. Manual del Usuario en Japonés actualizado.
e. Interfaz y reportes actualizados en Español
f. Recursos en línea dentro Del Risk Simulator para rápido y fácil acceso a su alcance.


DETALLES DEL RISK SIMULATOR

DETALLES DEL RISK SIMULATOR
¿QUÉ ES ANÁLISIS DE RIESGO? ¿Cómo tomar decisiones difíciles en los negocios? ¿Considera los riesgos en sus proyectos y decisiones? o ¿Está más concentrado en los retornos? ¿Tiene malos ratos tratando de entender qué es Riesgo? ¿Y mucho más, tratando de cuantificarlo? Bien, nuestro software Risk Simulator, le ayudará, a identificar, cuantificar los riesgos en sus proyectos y decisiones.

RISK SIMULATOR es un poderoso software complemento de Excel usado para la aplicación de simulación, pronóstico, análisis estadístico y optimización en las hojas de cálculos existentes. El software fue desarrollado específicamente para un uso extremadamente fácil. Por ejemplo, correr una simulación es tan simple como decir 1, 2, 3., establezca un supuesto de entrada, un pronóstico de salida y ejecute. Realizar un pronóstico puede ser tan fácil como oprimir dos o tres veces la tecla del mouse y el software hace todo por usted automáticamente, lo completa con reportes detallados, poderosos gráficos y resultados numéricos. Incluso, viene en Inglés, Español, Chino y Japonés, con idiomas adicionales en elaboración.

Sí, tenemos la tecnología a mitad del camino para enviar naves espaciales a todo el sistema solar ¿Por qué no podemos gastar un poco más de tiempo cuantificando el riesgo? Tal tecnología existe y el Risk Simulator acoge estas avanzadas metodologías en una amigable y fácil herramienta para quien pretenda usarlo. Tenemos libros, entrenamiento en vivo (Expedimos certificación en Manejo del Riesgo), seminarios, DVDs de entrenamiento, consultores y muestras gratis en videos para iniciación en análisis del riesgo y modelos disponibles en nuestra página Web.

El Risk Simulator también está integrado con nuestros otros softwares, por ejemplo, el Solver en Red de Opciones Reales, La herramienta de Valoración de Opciones en Acciones (con cerca de 800 Funciones y 300 Modelos), el modelo de Valoración de Opciones Reales -ROV Modeler-, El Optimizador de Valoración de Opciones Reales -ROV Optimizer-, El Valorador de la Valoración de Opciones Reales -ROV Valuator-, El Modelo de Valoración de Opciones de Reales Basilea II -ROV Basel II Modeler-, El Compilador de la Valoración de Opciones Reales -ROV Compiler-, El extractor y valorador de la Valoración de Opciones Reales -ROV Extractor and Evaluator-, y el panel de Valoración de Opciones Reales - ROV Dashboard-. Por favor, visite nuestro sitio Web para más detalles.

MATERIALES DE SOPORTE
· 10 libros sobre análisis de riesgo, simulación, pronóstico, optimización, opciones reales, y valoración de opciones escritos por el creador del software.
· DVDs de entrenamiento sobre análisis de riesgo (simulación, pronóstico, optimización, opciones reales y estadística aplicada apara administración).
· Entrenamiento en vivo y cursos para Certificación en Administración Integral del Riesgo, simulación de riesgo, pronóstico, optimización y análisis estratégico de opciones reales.
· Manual del usuario detallado, archives de ayuda, y una extensa biblioteca con archives de ejemplo.
· Consultores de Proyectos al instante con conocimientos avanzados en riesgo, con años de experiencia en consultoría y en la vida laboral.

VERSIONES ACADÉMICAS Y ENSAYOS
El Risk Simulator puede ser descargado inmediatamente de nuestra página Web, gracias a una licencia por defecto, de 10 días, para entrenamiento. Nuestra, filosofía es, ensaye antes de comprar. Una vez lo use, estamos convencidos que adorará la simplicidad y el poder de la herramienta y llegará a ser una parte indispensable en sus modelos. Tenemos, también, licencias académicas para profesores tiempo completo quienes enseñen Análisis de Riesgo (también para sus estudiantes) o para cursos asociados con Risk Simulator u otros productos de nuestra compañía. Contáctenos admin@realoptionsvaluation.com para más detalles.

ENTRENAMIENTO Y CONSULTORÍA
Herramientas analíticas avanzadas como el software Risk Simulator están diseñadas para su fácil uso, pero el analista podría tener problemas en caso de un uso inapropiado. Una suficiente comprensión teórica complementada con una aplicación pragmática es vital, por lo tanto una Buena formación es fundamental.

Nuestro curso de Análisis de Riesgoes un seminario de dos días centrado en la formación práctica de software con base en computador con temas que cubre lo básico de riesgo e incertidumbre, usando la Simulación de Montecarlo (Riesgo y debida diligencia), y todos los métodos detallados en pronóstico y optimización.

Tenemos también un curso de Opciones reales para Analistas quienes deseen inmediatamente aplicar estrategias en opciones reales en su trabajo, aunque carecen de experiencia práctica en estas lides. Este curso de dos días cubre la forma de establecer modelos de opciones reales, su aplicación, y su resolución mediante la simulación matemática, redes binomial y multinomiales usando el software de Opciones Reales -Real Options SLS- .

La Certificación en Administración del Riesgo (CRMpor sus siglas en inglés) es un seminario para analistas de cuatro días de clase que cubre las materias sobre Análisis de Riesgo y Opciones Reales y orientada a conseguir la certificación en Administración del Riesgo (CRM, por sus siglas en inglés), provista por IIPER (por sus siglas en inglés), el Instituto el Internacional Profesional de Educación e Investigación (miembro AACSB con derecho a 30 créditos PDU con el PMI).

Nuestro curso de Análisis de Riesgo para la Alta Dirección es un seminario de un día especialmente diseñado parta altos ejecutivos. Allí se revisan casos de estudio en administración del riesgo como 3M, one day course specially designed for senior executives, where we will review case studies in risk management from 3M,Airbus, Boeing, GE, y muchas otras empresas. Proporciona una visión general al ejecutivo sobre análisis de riesgo, estrategia en opciones reales, optimización de portafolio, pronóstico y conceptos de riesgo sin detalles técnicos.

También tenemos disponibles otras decisiones de carácter personal como cursos con énfasis en valoración y análisis de riesgo exclusivamente para las necesidades de su empresa (con base en casos y modelos de administración). Los servicios de consultoría están disponibles, incluyendo el marco de problemas para el análisis de riesgo, simulación, pronóstico, opciones reales, construcción del modelo, análisis de decisión, OEM integrado y personalización del software.

EXPERIENCIA
Dr. Johnathan Mun es el creador del software y enseña Análisis de Riesgo, Opciones Reales para Analistas, Análisis de Riego para Alta Dirección y Certificación en Administración de Riesgo CRM (por sus siglas en inglés), y otros cursos. Ha sido consultado por muchas empresas de Fortune 500 (desde 3M, Airbus, andy Boeing hasta GE y Motorola) y el gobierno estadounidense (Departamento de la Defensa, Departamento de Estado y las Agencias Federales) sobre análisis de riesgo, valoración y opciones reales. Ha escrito numerosos libros sobre el tema, incluyendo, Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1º y 2º edición (Wiley Finance, 2002, 2005); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123(Wiley Finance, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008); The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008); y otros. Es fundador y presidente de Real Options Valuation, Inc., y es responsable por el desarrollo de los software como productos analíticos, fue viepresidente Analytics at Decisioneering, Inc. (Oracle), y fue gerente consultor en KPMG’s Global Financial Strategies practice. Antes de KPMG, fue president financier para Viking, Inc. (y FDX/FedEx Company). Dr. Mun es tambien professor tiempo complete en U.S. Naval Postgraduate School, y profesor en the University of Applied Sciences and Swiss School of Management (Zurich and Frankfurt), ha sido professor adjunto en varias universidades. Tiene un Ph.D. en finanzas y en economía, un MBA, un M.S. en el área de ciencias de la administración, y un BS en ciencias aplicadas Es certificado en Administración del Riesgo n (FRM), certificado en Consultoría financiera (CFC), y certificado en Administración del Riesgo. (CRM).