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Bienvenido al software Quantitative Data Miner presentado por Real Options Valuation, Inc. La aplicación del software tiene que ver con el cálculo de datos analíticos y la modelación. Corre en ambiente Windows y es usado para relacionar bases de datos, descargando y ejecutando grandes volúmenes de información y con velocidades extremas. Este software, viene en tres módulos separados. La primera, la principal, es la Minería de Datos Cuantitativa de la Valoración de Opciones reales (ROV) con cerca de 150 métodos de ejecución de Modelación de Datos, Análisis, Pronóstico, Simulación, cálculos de datos y gráficos. El segundo modulo es el ROV Optimizer que ejecuta las optimizaciones Estática, Dinámica, y Estocástica a altas velocidades con una gran cantidad de variables de decisión. El tercer modulo es el ROV Valuator, con cerca de 600 ecuaciones delimitadas, ecuaciones diferenciales con derivadas parciales y complejas, modelos analíticos. A continuación se presentan algunos aspectos destacados de la aplicación, y por favor póngase en contacto con nosotros para una demostración de la potencia y función de la herramienta; ya sea en forma presencial o vía Web.

Los requerimientos mínimos del software son:
Procesador Dual o más reciente
Windows XP, Vista o Windows 7 (El MAC OS requiere un emulador Windows así como Parallels o VM)
100MB de espacio libre y mínimo y 1GB de RAM (2–4GB sería lo más recomendable)
Derechos Administrativos de Instalar el software

Licencia permanente o de ensayo se requiere para correr el software por primera vez. Para obtenerlas contacte a Real Options Valuation, Inc., en admin@realoptionsvaluation.com

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL QUANTITATIVE DATA MINER - QDM 2011?

La siguiente lista trae los progresos y herramientas disponibles en la última versión de la Minería de datos Cuantitativa - QDM -.

MODELOS

1. Autoeconometría (detallada)
2. Autoeconometría (veloz)
3. Modelo de econometría personalizada
4. Desestacionalización
5. Variables Dependientes Limitadas (Logit)
6. Variables Dependientes Limitadas (Probit)
7. Variables Dependientes Limitadas (Tobit)
8. Regresión Lineal
9. Regresión No Lineal
10. Análisis de Componentes Principales
11. Regresión paso por paso (Correlación)
12. Regresión paso por paso (Avanzada)
13. Regresión paso por paso (Lenta)
14. Regresión paso por paso (Lenta - Avanzada)
15. Modelo Compilador de ejecución ROV

ANALÍTICAS

16. ANOVA: Tratamientos Múltiples con Bloques Aleatorios
17. ANOVA: Tratamientos Múltiples con Factor Individual
18. ANOVA: Con Análisis de Dos Vías
19. Autocorrelación & Autocorrelación Parcial
20. Correlación (Lineal, No lineal)
21. Datos de Estadística Descriptiva
22. Ajuste de Distribución
23. Heteroscedasticidad
24. No paramétrico: Chi-Cuadrado con Bondad de Ajuste
25. No paramétrico: Chi-Cuadrado con Independencia
26. No paramétrico: Chi-Cuadrado con Varianza Poblacional
27. No paramétrico: Test de Friedman
28. No paramétrico: Test de Kruskal-Wallis
29. No paramétrico: Test de Lilliefors
30. No paramétrico: Test Runs
31. No paramétrico: Rango definido Wilcoxon (Una Variable)
32. No paramétrico: Rango definido Wilcoxon (Dos Variables)
33. Paramétrico: Media (T) Una Variable
34. Paramétrico: Media (Z) Una Variable
35. Paramétrico: Proporcional (Z) Una Variable
36. Paramétrico: Medias Dependientes (T) Dos variables
37. Paramétrico: Varianza Independiente Igual (T) de Dos variables
38. Paramétrico: Varianza Independiente Desigual (T) de Dos variables
39. Paramétrico: Media Independiente (Z) Dos Variables
40. Paramétrico: Proporciones independientes (Z) Dos Variables
41. Paramétrico: Varianzas (F) Dos Variables
42. estacionalidad
43. Segmentación Agrupada
44. Quiebre Estructural
45. Compilador ROV Modelo EXE

PRONÓSTICO

46. ARIMA
47. Auto ARIMA
48. Auto Econometría (Rápida)
49. Auto Econometría (Detallada)
50. Econometría Básica
51. Splin Cúbico
52. Curva J Exponencial
53. Interpolación Lineal
54. Curva S Logística
55. Cadena de Markov
56. Regresión Múltiple (Lineal)
57. Regresión Múltiple (No Lineal)
58. Proceso Estocástico (Movimiento Browniano Geométrico)
59. Proceso Estocástico (Movimiento Browniano Exponencial)
60. Proceso Estocástico (Salto Difusión)
61. Proceso Estocástico (Reversión de la Media)
62. Proceso Estocástico (Reversión de la media con Salto Difusión)
63. Análisis de Series de Tiempo (Automática)
64. Análisis de Series de Tiempo (Promedio Media Móvil)
65. Análisis de Series de Tiempo (Promedio Móvil Doble)
66. Análisis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Simple)
67. Análisis de Series de Tiempo (Suavizamiento Exponencial Doble)
68. Análisis de Series de Tiempo (Aditivo Estacional)
69. Análisis de Series de Tiempo (Multiplicativo Estacional)
70. Análisis de Series de Tiempo (Aditivo de Holt-Winter)
71. Análisis de Series de Tiempo (Multiplicativo de Holt-Winter)
72. Tendencia (Lineal)
73. Tendencia (Exponencial)
74. Tendencia (Logarítmica)
75. Tendencia (Promedio Móvil)
76. Tendencia (Polinomial)
77. Tendencia (Potencial)
78. Tendencia (Sin tendencia lineal)
79. Tendencia (Sin tendencia con diferencia)
80. Tendencia (Sin tendencia Exponencial)
81. Tendencia (Sin Tendencia Logarítmica)
82. Tendencia (Sin Tendencia Promedio Móvil)
83. Tendencia (Sin Tendencia Polinomial)
84. Tendencia (Sin Tendencia Potencial)
85. Tendencia (Sin tasa de Tendencia)
86. Tendencia (Sin tendencia de Media estática)
87. Tendencia (Sin Tendencia de Mediana Estática)
88. Volatilidad: Aproximación de Retorno Logarítmico
89. Volatilidad: GARCH
90. Volatilidad: GARCH-M
91. Volatilidad: EGARCH
92. Volatilidad: EGARCH-T
93. Volatilidad: GJR GARCH
94. Volatilidad: GJR TGARCH
95. Volatilidad:: TGARCH
96. Volatilidad: TGARCH-M
97. Curva de Rendimiento (Bliss)
98. Curva de Rendimiento (Nelson-Siegel

GRÁFICOS

99. Línea Estándar 2D
100. Línea Estándar 3D
101. Barra Estándar 2D
102. Barra Estándar 3D
103. Área Estándar 2D
104. Área Estándar 3D
105. Punto Estándar 2D
106. Punto Estándar 3D
107. Dispersión Estándar 2D
108. Dispersión Estándar 3D
109. Gráfica Control: P
110. Gráfica Control: NP
111. Gráfica Control: U
112. Gráfica Control: C
113. Gráfica Control: X
114. Gráfica Control: R
115. Gráfica Control: XMR

SIMULACIÓN

116. Distribución Bernoulli
117. Distribución Beta
118. Distribución Binomial
119. Distribución Chi-Cuadrado
120. Distribución Discreta Uniforme
121. Distribución Exponencial
122. Distribución F
123. Distribución Gamma
124. Distribución Gumbel Mínima
125. Distribución Gumbel Máxima
126. Distribución Logística
127. Distribución Lognormal
128. Distribución Normal
129. Distribución Pareto
130. Distribución Poisson
131. Distribución Rayleigh
132. Distribución Normal Estandar
133. Distribución T
134. Distribución Triangular
135. Distribución Uniforme
136. Distribución Weibull

OPTIMIZACIÓN

137. Optimización Estática
138. Optimización Dinámica
139. Optimización Estocástica

DATOS EN CÓMPUTO

140. Valores Absolutos
141. Promedio
142. Correlación
143. Contar
144. Covarianza
145. Diferencia
146. GARCH
147. Intervalo
148. Encabezar
149. Logaritmo Natural
150. Logaritmo
151. Máximo
152. Mediana
153. Mínimo
154. Moda
155. Potencia
156. Rango Ascendente
157. Rango descendente
158. Retorno relativo
159. Retorno relative de Loraritmo Natural
160. Desviación Semi Estándar (Superior)
161. Desviación Semi Estándar (Inferior)
162. Desviación Estándar (Muestral)
163. Desviación Estándar (Poblacional)
164. Suma
165. Varianza (Muestral)
166. Varianza (Poblacional)
167. Volatilidad

¿QUÉ ES ANÁLISIS DE RIESGO?

¿Cómo tomar decisiones críticas en los negocios? ¿Considera los riesgos de sus negocios y decisiones o se concentra más en los retornos? ¿Lleva bastante tiempo tratando de entender qué es riesgo y mucho más cuantificándolo? Bien, nuestro Software Risk Simulator le ayudará a identificar, cuantificar, y valorar el riesgo en sus proyectos y decisiones.

PROCESO Y VERSIONES ACADÉMICAS

El Quantitative Data Miner, se puede descargar inmediatamente gracias a una licencia que se provee por 10 días desde nuestro sitio Web, para nuestros usuarios. Por favor, envíenos un correo electrónico para solicitar un enlace seguro para que pueda descargar el software de prueba. Nuestra filosofía es que pruebe antes de comprar. Una vez lo use, estamos convencidos. Comprenderá la sencillez y el poder de la herramienta la cual llegará a ser una parte indispensable en su experiencia. También, tenemos licencias académicas, tiempo complete para los profesores quienes enseñan Análisis de Riesgo (y para sus estudiantes) o para otros cursos asociados con QDM u otros productos software que manejemos. Contacte a admin@realoptionsvaluation.com , para más detalles.

ENTRENAMIENTO Y CONSULTORÍA

Herramientas Analíticas Avanzadas como el Quantitative Data Miner, son fabricadas para un fácil uso; sin embargo, puede dejar a un analista en problemas cuando se usa en forma inapropiada. Un entendimiento teórico normal se acopla a la experiencia de la aplicación pragmática, lo que lo hace vital; por lo tanto el entrenamiento es fundamental.

Nuestro Curso de Análisis de Riesgo es un seminario de dos días, centrado en la formación práctica de manejo de software con base en computadores, con temas que cubren los aspectos básicos de riesgo e incertidumbre, usando la Simulación de Monte Carlo (con sus escollos y la debida diligencia), además de los métodos de pronóstico y optimización.

Igualmente, tenemos un curso de Opciones reales para Analistas para aquellos quienes deseen inmediatamente iniciar la aplicación de la estrategia en opciones reales en su trabajo, pero carecen de la experiencia práctica en el análisis y el modelaje. Los dos días de curso cubren la forma de construcción de modelos en opciones reales, se aplican y resuelven los problemas a través de la simulación, ecuaciones matemáticas, así como con redes binomiales y multinomiales mediante el uso del software SLS de opciones reales.

La Certificación en Administración del Riesgo (CRM, por sus siglas en inglés) es un seminario de cuatro días de clases prácticas que cubre Análisis de Riesgo y las Opciones Reales de los cursos de analistas orientado a la certificación CRM proporcionada por el Instituto de Educación Profesional e Investigación (AACSB por sus siglas en inglés), lo que lo hace elegible para 30 créditos PDU con el Instituto Profesional de Administración (PMI, por sus siglas en inglés).

Nuestro seminario de Análisis de Riesgo para Administradores Sénior es un curso de un día especialmente diseñado para ejecutivos sénior, donde se revisan casos de estudio en manejo de Riesgo de firmas como 3M, Airbus, Boeing, General Electric (GE por sus siglas en inglés), y muchas otras. Proporciona una visión ejecutiva y general sobre Análisis de Riesgo, Estrategia en Opciones Reales, optimización de portafolio, pronóstico, y conceptos sobre riesgo pero sin detalles técnicos.

También están disponibles otros cursos personalizados como, valoraciones, análisis de riesgo con énfasis en la necesidad de la firma que lo requiera de acuerdo con su perfil de negocio, casos y modelos. Las consultorías, igualmente incluyen una definición de problemas de análisis de riesgo, simulación, pronóstico, opciones reales, construcción de modelos, análisis de decisión, OEM integrado y software personalizado.

EXPERIENCIA

Dr. Johnathan Mun es el creador del software y enseña Análisis de Riesgo, Opciones Reales para Analistas, Análisis de Riego para Alta Dirección y Certificación en Administración de Riesgo CRM (por sus siglas en inglés), y otros cursos. Ha sido consultado por muchas empresas de Fortune 500 (desde 3M, Airbus, andy Boeing hasta GE y Motorola) y el gobierno estadounidense (Departamento de la Defensa, Departamento de Estado y las Agencias Federales) sobre análisis de riesgo, valoración y opciones reales. Ha escrito numerosos libros sobre el tema, incluyendo, Real Options Analysis: Tools and Techniques, 1º y 2º edición (Wiley Finance, 2002, 2005); Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003); Applied Risk Analysis: Moving Beyond Uncertainty in Business (Wiley, 2003); Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123(Wiley Finance, 2004); Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006); Advanced Analytical Models: 800 Functions and 300 Models from Basel II to Wall Street and Beyond (Wiley 2008); The Banker’s Handbook on Credit Risk: Implementing Basel II (Elsevier Academic Press 2008); y otros. Es fundador y president de Real Options Valuation, Inc., y es responsible por el desarrollo de los software como productos analíticos, fue vicepresidente Analytics at Decisioneering, Inc. (Oracle), y fue gerente consultor en KPMG’s Global Financial Strategies practice. Antes de KPMG, fue president financier para Viking, Inc. (y FDX/FedEx Company). Dr. Mun es también professor tiempo complete en U.S. Naval Postgraduate School, y profesor en the University of Applied Sciences and Swiss School of Management (Zurich and Frankfurt), ha sido professor adjunto en varias universidades. Tiene un Ph.D. en finanzas y en economía, un MBA, un M.S. en el área de ciencias de la administración, y un BS en ciencias aplicadas Es certificado en Administración del Riesgo n (FRM), certificado en Consultoría financiera (CFC), y certificado en Administración del Riesgo. (CRM).