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JOHNATHAN MUN博士的著作

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本公司創始人兼CEO Johnathan Mun博士是實物期權分析、期權定價和仿真應用領域的知名專家,曾經寫過很多關於這一領域的論文和書籍。下面列舉了部分Real Options Valuation公司提供的軟件、咨詢、培訓以及服務相關資料。
Advanced Analytical Models: Over 800 Models and 300 Applications from the Basel II Accord to Wall Street and Beyond (Wiley, 2008)

本書包含了眾多行業和領域應用中的先進模型。該書在數年的學術研究和實務咨詢經驗基礎上完成,並融合了領域專家的專業意見。Modeling Toolkit軟件、Risk Simulator軟件和Real Options SLS軟件均由作者開發,內含超過1000個函數、工具和建模模板。所含DVD提供了以上軟件的試用版。軟件所涵蓋的功能巨大,包括巴塞爾II銀行風險要求(信用風險、信貸利差、違約風險、在險價值等)、財務分析(奇異期權和估值)、風險分析(隨即預測、基於風險的蒙特卡羅模擬、優化)、實務期權分析(戰略期權和決策分析)、6-Sigma、質量計劃管理科學與統計應用,以及中間學科如應用統計、制造、運籌學、優化、預測和計量經濟學

本書主要針對需要學習算法、實例、模型和相關理論用於解決更高級甚至深奧問題的風險分析從業者。本書不僅討論了建模方法、基本概念和例子,所附的DVD內含樣本建模視頻、案例研究和軟件使用,有助於讀者快速上手。本書涉及的理論和數學模型在理解和商業應用上都具有一定的難度,但是這些理論模型已經被編寫成為軟件,並介紹了如何借助軟件快速應用高級建模技術。試用版軟件提供了大約300個建模模板和800個函數和工具,幫助讀者理解概念和使用內嵌函數及算法。另外,讀者還可以運行基於風險的蒙特卡羅模擬、高級預測技術、結構優化、自定義實務期權和金融期權問題。

軟件 Modeling Toolkit中的每一個模型模板都在書中作了詳盡介紹,一些更基礎的風險分析和實物期權理論在作者的其他著作中都有所涉及。本書中一些模型建議參考由John Wiley & Sons 出版的其他兩本著作——《Modeling Risk (第二版): Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization (2010)》 和《 Real Options Analysis, 第二版(2005)》。作者認為重要的建模問題,不論基礎還是高級,都在書中做了詳盡的解釋。由於軟件本身還在不斷的完善中,因此建議您定期登陸作者的網站(www.realoptionsvaluation.com)更新。

Advanced Analytical Models 包含了許多強大又實用的功能,從R&D戰略股價和六西格瑪模型到風險模擬和戰略期權。這是一本在Excel建模平台上操作的建模者必讀之書,也是將隨機模型用於投資組合優化和估值的優秀教學資源。
-Robert Finocchiaro博士, 技術總監, 企業 R&D服務, 3M公司

“Jonathan Mun 是全球金融和商業史上最富有風險定量分析天賦的教師之一,他的所有著作都將科學、藝術、直覺、創造力結合起來,因而它們在提供正確業務決策方法上具有敏銳洞察力、實用性、高清晰度。不像該領域中的其他著作,Mun教授書中的高級分析模型包含了超過200個風險模型,則是突破性的……這本書中的風險模型的實際應用,我們在未來幾年中都會廣泛用到。”
-Brian W., 首席風險官和首席財務官, GECC (美國)

Mun博士在實物期權和實務建模方法方面的專業功底是一流的,這些方法也被用於美軍方改進工程設計過程中的價值評估技術。在考慮企業知識再使用的情況下,他的方法量化了真實淨收益,當商業價值難以量化的時候,他的方法也是最為有效的
-Ali Farsaie 博士, 總裁兼首席執行官, Spatial Integrated Systems, Inc.

"Mun博士最新著作不但具有很強的學術性而且非常具有現實意義,它成功地結合了風險和分析模型的各個方面並以巧妙結合的方式重新詮釋,這是從事風險管理的實務工作者和學生都必須閱讀的一本書。本書結合實例覆蓋了巴塞爾協議II中的風險分析部分通過深入又廣泛地梳理最重要和最具有實踐意義的模型,Mun博士的著作在分析模型、風險和決策分析相關書籍出版中樹立了標杆。本書對各個層次的風險管理都具有顯著的實務貢獻,我強烈推薦這本書給所有想要對風險和分析模型有清晰實用理解的讀者們。.
-Ehsan Nikbakht 博士, CFA, FRM, PRM, 金融學教授, 扎布商學院, 霍夫斯特拉大學, 紐約

出色地融合了跨越眾多學科的分析模型,可以在很多行業使。模型的列舉和內涵的討論都極為細致,讀者可以根據自己的應用程序使用或者修改。書中附帶的試用版軟件和模型結合為讀者提供了特別的學習機會,這些資料對於亟需完善分析框架幫助決策的分析師和管理者都是寶貴的。
-Edmund H. Conrow博士, CRM, PMP, Risk Management Consultant/Author

Mun博士創造的”模型百科全書”廣泛涉及了跨行業以及跨企業分析面臨的挑戰。模型跨越度極大,從簡單技術到高級問題。Mun博士的新書將會告訴你們如何結合分析工具正確解決問題。用三個詞總結就是:全面、清晰、典雅。每一個分析師,無論是新手還是專家,都有必要閱讀這本書。
-Mark A. Benyovszky, Managing Director, -Zero Delta Center for Enterprise Alignment and Zero Delta University

在幾年之前,風險模擬、二叉樹和其他計算模型對於沒有接受過這種訓練的專業人士來說都是難以掌握的。通過這本書和他的軟件,Mun教授解釋了其中的奧秘,開發了很多工具,並進一步列舉了案例說明如何使用這些模型用於提高我們的專業工作,Mun博士就是眾多帶領我們走向專業新層次的思想先驅者之一。
-James F. Joyner III, CPA/ABV, CVA, CPC, AIFA, Managing Member, Integra Benefits Consulting LLC

風險和期權的機制分析時簡單的,但是它們在現實生活中的應用確是一門需要不斷實踐的藝術。這本書借助各種方法為分析設立了框架,框架設立並不隻是為了建模,如果沒有了框架,不確定性下的決策將會面臨更多困難。如果在某個例子中答案是不明確的,那麼它可能以變換的形式存在於另一個例子中– 閱讀完這本書,我找到了困擾我很久的兩個商品相關問題的解決辦法。
-Fanton Chuck, 行政總裁, 雷諾瓦能源有限公司

Johnathan Mun的書多年來已成為我們企業的聖經。最近我們又引進了Mun博士的Modeling Toolkit, Risk Simulator, 和 Real Options SLS軟件,因為我們發現它們不但易於使用而且對於我們的需求可以恰當和靈活地滿足。"Advanced Analytical Models"這本書配合軟件而作,裡面集合了可直接用於我們咨詢工作的實務模型。一些微小的改進,比如可以設定隨機數序列幫助現場演示中獲得相同結果,反映了作者本人的敏感性和對咨詢環境的深刻理解。我們發現他的Real Options SLS軟件在幫助醫院理解不同階段可使用期權過程中發揮了至關重要的作用,這是一個原本看似不可實現的5億美元項目。Mun博士的高明之處在於他有能力將極為復雜的理論解釋到我們可以理解和應用的水平,能夠使一本高級技術書本如此有趣這是難以想象的。對於醫療機構這個越來越需要向未來預測10到15年卻仍在依靠“預算期”技術和簡單點估計的行業,Mun博士的書就像黑暗中的一盞明燈。很多醫療機構實例,從排隊理論到手術結果分析方法,將嚴謹的分析技術引入到了實務操作中。
-Lawrence D. Pixley, FACMPE, 創世合伙人, Stroudwater Associates